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高频交易算法优化技巧

高频交易是依托高性能计算系统，在毫秒甚至微秒级的时间窗口内捕捉市场微小定价偏差、完成交易获利的交易模式，自诞生以来就凭借极高的换手率、极短的持仓周期和稳定的收益特征，成为全球资本市场中重要的参与力量。在成熟资本市场中，高频交易贡献的交易量占比常年维持在半数左右，是市场流动性的重要提供者（Aitken等，2015）。对于高频交易而言，算法是整个系统的核心灵魂，早期的高频交易算法只要能做到比人工下单更快、能简单捕捉盘口的不平衡就能获得稳定收益，但随着参与主体的增多、市场微观结构的演化，算法之间的竞争已经进入“微秒级、基点级”的白热化阶段，任何一个环节的微小疏漏——无论是一微秒