随机信号--[Final_CH4各态历经性与随机模拟PPT.ppt

电子科技大学通信学院 随机信号分析 第4章 各态历经性与随机实验 第4章 各态历经性与随机实验 应用的中心问题之一： 由实际样本数据探测信号的统计特性。 1）理论基础是信号的各态历经性理论 2）几种基础参数的测量方法及其原理 3）随机模拟的思想与利用Matlab实验方法。 4.1 各态历经性 严格各态历经：所有参数都具有各态历经性 广义各态历经：均值和相关函数同时具有各态历经性 各态历经性也称遍历性， 应用与研究中特别关注广义各态历经性。 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 物理含义为：只要观测的时间足够长，每个样本函数都将经历信号的所有状态，因此，从任一样本函数中可以计算出其均值。 ——“各态历经性”、“遍历” 于是，实验只需要在其任何一个样本函数上进行就可以了，问题得到极大的简化。 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 定义要成立,必须 要求: ①RX(t1,t2)不是t1,t2的函数，要求x(t)相 关平稳，即RX(t1,t2)=R(τ); ② R(τ,s)与样本S无关，即X(t)X(t+τ)的可能状态在每一条样本函数中以相同概率出现,即 D{A[X(t)X(t+ τ)]}=0 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 4.1 各态历经性 第4章 各态历经性与随机实验 Homework: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 * * 以概率1 等于 E[x(t)] A[x(t)] 则称X(t)为均值 各态历经R.S. A[X(t)]与时间无关，与取哪条样本函数有关，R.V.(s)。 E[X(t)]是 t的函数，与样本无关。 均值各态历经R.S.: (1)、定义： 信号的时间平均 对随机信号的每一条样本函数分别求时间平均。 E[x(t)]：任一时刻的R.V.的概率平均。 A[x(t)]: （2）、条件： a. x(t) --- 均值平稳， 即 E[x(t)]=m (const) b. A[x(t)]不为样本s的函数，即不是R.V., 即 D[A[x(t)]]=0 X(t)平稳 D[A[x(t)]]=E[(A[x(t)]-E[A[x(t)]])2] =E[(A[x(t)]-mx)2]=E[(A[x(t)])2]-mX2 X(t)平稳 -T T T -T 0 0 -2T 2T -2T 2T t1 t2 τ u 积分区间的变化: 每条样本函数都经历了随机过程的各种状态， 任何一个样本都能充分地代表R.S.的统计特性。 (3)、定理：广义平稳R.S.X(t)均值各态历经的充要条件是： 推论：若平稳过程X(t),满足 则X(t)均值各态历经。（充分，非必要条件） 例：X(t)=a cos(ω0t+Φ), 其中a, ω0为常数， Φ：[0，2π]均匀分布。讨论R.S.X(t)的遍历性。 解：用定义讨论： X(t)均值各态历经 有界 将Φ看作常数，各样本函数的时间平均。 另解： 有界 （1）.定义： 以概率1 证明: 特殊性： 对均值为0的Guass过程，若RX(τ)连续，各态历经的充要条件是： 证明： 3、广义各态历经（遍历性） 默认为“各态历经” （1）. 定义：同时满足均值各态历经，相关各态历经，则称X(t)为广义各态历经。 （2）. 条件： ① X(t) 广义平稳; ② D[A(X(t)]=0, *