OFSA_资产负债管理解决方案详细介绍.ppt

内容 资产负债管理的理论和方法 ALM系统的工作流程 内部资金转移价格的理论和方法 FTP系统的工作流程 系统实施策略 FTP内部资金转移价格的处理步骤 TP 应用步骤 1. 设定环境变量 (Configuration) 2. TP 转移价格收益率曲线定义 3. TP 转移计价方法选择 4. 提前支付假设条件输入 5. 处理选择权选项 6. 计算处理 利率数据 TP 方法 提前支付模拟方法 基础数据表 基础数据表+转移价格 TP rate 和收益差额 原有 业务系统 利率市场 数据 统计数据 OFDM 数据模型 BC 数据平衡检查 Configuration ID 设定环境变量 No Yes Filter ID 部分数据处理的过滤条件 数据抽取 处理 Prepayment ID 定义提前支付模拟方法 Prepayment Table ID 输入提前支付的统计数据 Transfer pricing ID 指定TP定价方法 Process ID 选择处理条件和选择权模拟方法，并运行计算处理 FTP内部资金转移价格的工作流程 批量处理功能 七月 上次的TP rate 现金流持续期法 复制 固定利率 上次的TP rate 新的TP rate 直接期限法 复制 浮动利率 利率代码差额法 计算 优惠利率 六月 1、批处理选项：每次同步并行处理1000或10000条记录，依据硬件资源情况，系统在处理时自动调整并应用。2. 复制选项：如果TP rate没有变化，如固定利率贷款，则自动复制上次结果，不重新计算。 支持多个转移价格TP rates TP 方法1 应用 正常情况下的 TP 方法 产品 对应一个帐户或交易 TP 方法2 逾期或风险溢价的 TP 方法 TP 方法 应用 TP处理－设置环境变量 TP处理－对应不同产品的计价方法选择（参数化配置） 处理方法选择 依据的期限方法选择 TP处理－多种处理方法的选择（符合银行产品特点） 产品定价的基础－在线的转移价格计算Transfer Pricing Online 在销售端的转移计价应用系统 把应用扩大到一线信贷员 和Oracle Transfer Pricing紧密集成 为产品定价系统提供基础 内容 资产负债管理的理论和方法 ALM系统的工作流程 内部资金转移价格的理论和方法 FTP系统的工作流程 系统实施策略 OFSA 的应用架构 盈利分析 预算计划 企业级数据基础平台 数据 管理 核 心 模 块 查询和报表分析工具 金融数据模型 数据库 数据平衡 控制 系统管理员 可选 必需 Risk Manager TransferPricing Budget Planning PerformanceAnalyzer 业务涵盖范围 OFSA应用模块 OFSA 有4个分析模块和1个基础模块.OFSA 在一个集成的应用软件包内，支持银行的盈利分析、风险管理和用于战略决策的预算计划管理.  风险管理 基本的工作流程 计划管理 核心系统 … 贷款 存款 外币 2.ETL 数据抽取 3. 数据校验 数据平衡控制 4.数据校验 数据模型 … 存款 贷款 外币 资金交易 系统管理员 1、数据表 建立 8.报表 Discoverer 集成器 Discoverer (OLAP) 6.结果 7.元数据 风险管理 盈利管理 6.结果 BP 7.报表 RM 银行卡 银行卡 分行 TP PA ... 资金交易 5.加工处理 … 总帐统计表 设置环境变量 基础数据表 总帐 数据抽取 现金流编辑 数据确认 盈利分析TP/PA 预算和计划BP 基于实际业绩的预算计划 核心业务系统 当前流失的现金流 资产负债管理RM 统计数据 分析系统 盈利分析 / RAPM 市场风险和 信用风险系统 风险资本 风险资本 基本的数据流程 Oracle解决方案对应管理信息系统的需求实现 Oracle ERP Financial HR Oracle OFSA TP PA BP ABM Oracle OFSA OFDM Discoverer Oracle OFSA RM TP TPOL Oracle OFSA BSC PA Oracle OFSA OFDM GL 财务会计总帐 AP 应付帐款 AR 应收帐款 FA 固定资产 CM 现金管理 内部业务 支付凭证/分类帐/借计 支付处理 付款 收款处理 收款凭证/分类帐/贷计 收款 核心业务 交易系统 分类日记帐 BP 预算计划 PA 盈利分析 成本分摊/作业成本 TP 内部资金转移价格 HRMS 人力资源 工资分类帐 成本/利润/