2009级博士高级计量经济学指南.docVIP

2009级博士高级计量经济学学习指南 第一部分 条件期望与条件方差第二部分 古典假设与最小二乘 第三部分 最小二乘的有限样本第四部分 最小二乘的大样本性质第五部分 非球型扰动与广义回归模型 第六部分 异方差与自相关 第七部分 工具变量和两阶段最小二乘 第八部分 广义矩估计 第九部分 极大似然估计 第十部分 检验（Wald检验、检验和检验） 第十一部分 模型的设定和检验 第一部分 条件期望与条件方差 在正式进入计量经济学的学习之前，需要对条件期望以及条件方差熟练掌握，它们将在以后的学习中经常遇到。 一、条件期望 1、条件均值的定义 条件均值的定义为： 2、条件均值的性质 条件均值有几个简单而有用的性质： （1）条件期望的条件期望等于无条件期望。，其中，记号表示关于?x值的期望。 Interpretation: the expectation of Y can be calculated by first conditioning on X, finding E(Y |X) and then averaging this quantity with over X. Proof: We need to show: Where . We have . Continuous Case: ，and