概率论与数理统计课件1.pptVIP

3、求极大似然估计的步骤 1 做似然函数 2 做对数似然函数 3 列似然方程 若该方程有解，则其解就是 注1：若概率函数中含有多个未知参数，则可解方程组 例6：设X1， … ， Xn为取自 总体的样本，求参数 的极大似然估计。 注2：极大似然估计具有下述性质： 若 是未知参数?的极大似然估计， g ? 是?的严格单调函数，则g ? 的矩极大似然估计为g , 例7：设X1， … ， Xn为取自参数为?的指数分布 总体的样本，a 0为一给定实数。 求p P X a 的极大似然估计 注3：由似然方程解不出?的似然估计时，可由定义通过分析直接推求。事实上 满足 例8：设X1， … ， Xn为取自 U 0,? 总体的样本， ? 0未知，求参数? 的极大似然估计。 5.2 估计量的评选标准一、一致性 例1.设 已知0 p 1,求p的极大似然估计，并讨论所求估计量的一致性。 二、无偏性 易见 考察?的矩估计和极大似然估计的无偏性 三、有效性 EX:设 分别为取自总体X的容量为n1,n2的两个样本的样本均值，求证：对任意实数a 0,b 0,a+b 1 统计量