最大熵方法在组合期权定价中的应用.pdfVIP

( ) 鲁东大学学报 自然科学版 Ludong University Journal (Natural Science Edition) 2012 ，28 (4):302—306 最大熵方法在组合期权定价中的应用 ， 董 莹 季 鑫 ( ， 116600) 大连民族学院 理学院 辽宁 大连 : ， ， ， ． 摘要 在欧式期权的基础上 采用最大熵方法 求得无偏差的概率分布 对组合期权进行定价与求解 在此过程 ， ， ， BFGS 中 应用自融资无套利市场原理作为变化的基础 在无风险资产同时存在的条件下 通过惩罚函数法及