商业银行贷款行业风险集中问题研究——对中国商业银行的考察.pdfVIP

摘 要 信用风险是商业银行面临的一个主要风险。当借款者无法履约偿还银行贷款 时，银行就产生了损失。如果银行的贷款集中于某一个客户或行业地区，一旦 该客户违约不偿还贷款，或是这个行业或地区的经济处于衰落期时，行业内企 业的财务状况恶化，还款能力下降，都将致使银行产生大量不良贷款。所以， 如果银行贷款的流向比较集中于某一客户、行业或地区，银行就会面临相对较 大的风险暴露。依据投资组合理论，资产的组合可以降低单个投资的非系统风 险。因此，银行贷款的分散化可以降低某一客户、行业或地区贷款的个体风险 对银行整体风险的影响程度。 银行贷款风险集中问题是银行风险管理的一个重点。各国在实践中，通常仅 是设立了对单一客户或借款人的集中度限额，没有特别的监管指标针对行业贷 款集中风险。这一定程度上是因为行业风险受国家宏观经济波动及政策的影响 较大，且行业概念范围大，无法一刀切地划定一个监管标准。我国在对商业银 行风险的监管中，一直注重贷款风险集中问题。2006年银行信贷增长偏快，固 定资产投资有反弹趋势，结合宏观经济调控的需要，银监会加强了对商业银行 贷款行业流向的调控指导，严格控制高污染、高能耗和产能过剩行业贷款，要 求商业银行优化贷款结构。在这一背景下，本文主要研究商业银行贷款的行业 结构问题。 本文从银行规模以及银行风险和收益的角度来考察银行贷款的行业结构问 题，着重回答三个问题：银行规模与贷款行业集中度的关系、银行贷款行业集 中度对银行风险和收益的影响以及银行的最优贷款行业组合。实证研究运用7家 样本银行2002年至2006年的面板数据，建立了三个回归模型，以回答前两个问 题。对应于第三个问题建立了一个规划模型，尝试寻求最优的贷款行业组合。 文章在分析实证结果后得出结论：①规模大的银行倾向于具有较低的贷款行业 集中度，我国的国有商业银行具有贷款行业分散的优势；②银行贷款行业集中 度的降低，不仅能降低银行的风险还可以提高银行的收益。贷款的行业组合能 达到分散风险的效果，同时对银行的收益也具有积极的影响；③通过对比理论 意义上的最优贷款行业组合与银行现有的贷款行业组合，可以比较不同银行贷 款组合的风险状况。 最后依据结论提出建议：①我国商业银行应密切关注产业结构调整引起的行 业风险的变化，研究这种变化对银行贷款组合风险的影响。根据国家的宏观经 济政策和产业政策，及时调整银行的贷款组合，力求使行业风险的变化对银行 风险的影响降到最小；②在贷款投放的过程中，加强对行业风险集中状况的分 析；③尽可能详细地披露贷款行业结构的信息；④目前，商业银行应优化信贷 结构，严格控制对高污染、高能耗和产能过剩行业的贷款，加大对农业、小企 业和个人消费的信贷支持力度。 关键词：商业银行；信用风险；贷款风险集中；贷款行业结构 Abstract Credit risk is one of the main risks that commercial banks are facing. The violation of the credit contracts of the borrowers can cause big lost to commercial banks. If the loans of a bank concentrate in a certain client, that the client cannot return the loans would yield huge non-performing loans to the bank; if the loans concentrate in a certain industry, the recession of the industry deteriorates the financial states of the relative firms which would also bring in huge non-performing loans to the bank. Loan concentration would enlarge the risk exposure of the bank. According to portfolio selection theory, portfolio could reduce the non-sys