商业银行房地产抵押贷款风险预警研究.pdfVIP

      摘 要 2000 年-2007 年，我国房地产投资迅速增长、房地产业蓬勃发展的背后， 是商业银行房地产金融资金的大量投入，由于房地产企业融资渠道的单一，商 业银行成为了房地产金融风险的主要承担者。同时，由于房地产具有资产额度 大、保值能力强、产权制度明确等特点，已经成为各商业银行贷款最强有力的 抵押工具。但是，目前金融危机席卷全球，房地产行业也未能独善其身，房地 产行业出现市场需求低迷、销售面积减少、房价下调、空置率提高、房地产开 发商开发意愿下降等现象，这给房地产抵押贷款带来极大的危险，一旦房地产 行业大幅衰退，这种信贷风险将迅速波及到整个金融体系乃至影响国民经济的 稳定和发展。 另外，2004 年 9 月 2 日中国银行业监督管理委员会出台的《商业银行房地 产贷款风险管理指引》给商业银行房地产贷款信用风险管理提出了更高的要求， 建议商业银行应建立房地产行业风险预警和评估体系。《新巴塞尔资本协议》 也要求银行重视抵押品风险的管理。但是从目前的情况看，有些商业银行往往 重视对房地产信贷业务的市场拓展，而对房地产信贷业务的规范操作和贷后管 理重视不够，识别、衡量、监测和控制房地产抵押贷款风险的手段和能力明显 不足。因此，探讨房地产抵押贷款风险预警问题具有积极的意义。基于此，有 必要构建了房地产抵押贷款风险预警体系，及时、有效预测房地产抵押贷款的 相关风险并找到风险的根源，为银行相关部门采取规避风险措施和制定相关决 策提供依据。 房地产抵押贷款风险预警体系的构建的理论基础是风险理论和预警理论。 在房地产抵押贷款风险预警体系的设计之前有必要在总结国内外房地产抵押贷 款风险管理研究成果基础上，对房地产抵押贷款风险的成因进行分析。并按照 造成风险的主体不同将房地产抵押贷款风险分为房地产市场波动风险、抵押物 风险、抵押人风险和银行管理风险。 在房地产抵押贷款风险分类的基础上设计了房地产抵押贷款风险预警指标 1      体系。和抵押贷款风险分类相对应，指标体系分为抵押房地产所在区域房地产 市场类指标、抵押房地产类指标和抵押人类指标，并把每一类指标分解为多个 详细具体的指标也即指标层指标。由于抵押房地产所在区域市场是影响抵押房 地产价值的主要因素，根据影响房地产市场的主要因素，将该类指标分为经济 层面指标、政策层面指标和社会层面的指标，每个层面在选取五到六个具体指 标进行研究。各个层次指标相互联系，相互影响共同构成了房地产抵押贷款风 险预警体系。 根据指标性质的不同可分为定性指标和定量指标，定性指标分别采用层次 分析法确定其权重，定量指标采用主成分分析法确定其比重，并参考专家意见 和指标历年的状况，确定了各指标的评分区间。 预警体系设计完成之后，选取典型案例对预警体系的应用程序进行说明， 对预警体系的有效性进行验证。抵押房地产贷款风险预警体系不仅评定出抵押 贷款风险状况，而且能找出贷款出现风险的原因。 导致抵押贷款风险增加的银行自身因素有：银行不重视抵押房地产贷款评 估和对房地产抵押贷款事后检查流于形式。针对以上问题及关于房地产抵押贷 款风险成因和警情分析，提出了我国商业银行控制房地产抵押贷款风险的对策 思路，包括强化抵押品的全过程动态监管，提高房地产信贷管理水平；提高信 贷部门相关人员的评估技能，完善商业银行内部房地产抵押贷款风险评估体系； 注重房地产市场的分析研究，及时调整房地产信贷业务发展策略和建立规范的 企业风险等级评定制度，有效防范和抵押人相关的风险。 房地产抵押贷款风险预警领域是一个非常值得研究的领域，房地产抵押贷 款风险预警相关的领域进一步研究的方向主要有：由于不同用途的房产影响其 价值的主要因素也不相同，因此抵押房地产用途不同，评价指标设置，各指标 的权重，合成权数的对应状况也会有所不同；抵押贷款的风险和担保人也有很 大关系，对于有担保的房地产抵押贷款可以加入和担保人相关的指标，以求更 全面、系统的评价房地产抵押贷款的风险。 关键词：企业房地产抵押贷款 风险预警 层次分析法