中国商业银行信用风险预警研究.pdfVIP

要 信用风险又称信誉风险或保证风险，是指借款人、债券发行人或金融交易一 方由于各种原因不能履约致使金融机构、投资人或交易对方遭受损失的可能性。 狭义的信用风险，是指借款人到期不能或不愿履行还本付息协议，而使银行金融 机构遭受损失的可能性，实际上指得是一种违约风险。 随 金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，各国银行受到了前所未有 的信用风险的挑战。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的主 要原因就是信用风险。在我国加入世界贸易组织后，银行业竞争的加剧、巴塞尔 新资本协议对风险管理要求的提高以及政府监管力度的加强，对国内商业银行的 信用风险预警管理提出了更高的要求。 建立商业银行信用风险预警系统是防范银行信用风险，避免发生银行信用危 机爆发的重要环节。研究如何完善商业银行信用风险预警管理，并找到适合我国 国情的商业银行信用风险预警系统，对推进和深化我国银行信用风险的理论研究， 增强我国商业银行抵御风险的能力，具有重要意义。 以内部信用评级为前提的信用风险预警方法是防范和化 信贷风险的基础。 目前我国商业银行都采用这一方式管理信贷风险。但是我国商业银行现行的内部 信用评级体系无 从评级指标、评级方法还是评级结果检验上都存在许多的问题 和不足。本文在对我国商业银行当前信用评级过程中存在的问题的认识和国内外 相关研究成果的比较分析的基础上，提出了构建我国商业银行信用风险预警模型， 所选用的研究方法有主成分分析法、模糊BP 神经网络法。 本文以信用风险预警作为研究对象，结合国内外的信用风险预警方法与管理 经验，从基本概念入手，运用理 与实证相结合的方法着重对商业银行信用风险 的特征及成因进行了系统分析，同时，在信用风险的度量、评估及管理等方面， 运用历史纵向比较和国内外横向比较的分析方法，借鉴国际先进的实践经验与研 究成果，结合我国银行业发展状况，提出一些我国商业银行信贷业务信用风险管 理发展的建议。 本文的主体是研究如何构建银行信用风险预警机制，总共分为五个部分：基 本理论、技术基础、构建系统、实证分析和完善系统。其中基本理论部分，就信 用风险概念，信用风险成因及信用风险特征进行了探讨，并根据我国信用风险管 理及预警方法的发展沿革，总结了我国信用风险的成因。技术基础部分，分别就 国内外各种风险预警技术的原理，作出了系统的总结，并进行初步的比较,从中得 到启示，提出自己的预警方法；构建系统部分，基于对各种技术的优劣势分析， 1 结合我国商业银行的实际情况和目标管理模式，构建出反 客户偿债能力的指标 体系，并选择主成分分析法作为构建风险预警的风险识别技术，选择模糊BP 神经 网络技术作为构建风险预警的风险测定技术；实证分析部分，运用了某银行的客 户资料和前述所构建的预警指标体系，在SPSS13.0 和MatLab6.5 程序实验条件下 完成了对风险预警的实证分析，最后找出了预警效果更佳的风险预警方法，得出 了实证结 ，实现了实证目的；完善系统部分，结合我国商业银行信用风险成因， 以及本文所构建的基于风险识别和风险测定的预警系统，就如何更加完善商业银 行信用风险预警系统提出了一些制度要求和政策建议，为以后的工作提供了一些 方法和思路。 关键词：信用风险 预警系统 模糊BP 神经网络 2 Abstract Credit risk is also the possibility of loss of fiance institution ,investor and the other side because of the loaner, bond publisher or one side in the fiance deal not performing the agreement ,it is one of risks of felling back. With the globalization of the finance and fluctuation of the financial market, the banks of various countries have faced