我国商业银行公司类贷款综合定价研究.pdfVIP

要 公司银行业务作为国内商业银行的主要支柱业务，构成了银行效益的基础， 表现在：一是银行绝大部分授信集中在公司类客户上，银行绝大部分利息收入依 赖公司业务；二是银行绝大部分中间业务收入同样来源于公司类客户；三是公司 类客户在银行的存款绝大部分是活期存款，成本最低，是银行利润的来源之一。 我国银行业已经于2006 年12 月全面对外开放，但我国商业银行在产品定价， 尤其是在贷款类产品的定价方面与国际大银行相比差距明显。随着我国利率市场 化改革的稳步推进，在巴塞尔新资本协议的要求下，借鉴西方商业银行贷款定价 理 和实践经验，建立科学有效的公司类贷款定价体系，对增强银行市场竞争力、 防范信贷风险、优化信贷资源配置、提高盈利能力具有重要意义。 本文共分七部分，重点在第三、第四和第五部分。第一部分为绪 ，主要阐 述我国商业银行公司类贷款定价研究的背景、现实意义以及国内外贷款定价的研 究现状以及本文的研究方法和框架安排等内容；第二部分主要阐述贷款定价的基 本理论、西方商业银行贷款定价方法以及对我国商业银行贷款定价模型进行概述， 并给出了公司类贷款综合定价的含义；第三部分主要从违约概率和指标体系两方 面重点探讨如何进行信用评级；第四部分主要从违约损失率入手，重点阐述如何 进行债项评级；第五部分为我国商业公司类贷款综合定价方法设计。该部分在设 计出了贷款综合定价思路的基础上，先是计算公司客户贷款目标利率底线，然后 测算公司客户贷款的综合风险水平、确定贷款定价浮动区间，从而确定贷款定价 区间，最后给出公司客户贷款定价测算的一个案例；第六部分从理念、体系、流 程、方法、数据库建设、人才和监管等方面提出了加强我国商业银行公司客户贷 款定价管理的七条政策建议；第七部分为结论。该部分总结 文，并对公司客户 的贷款定价进行了展望。 总之，贷款综合定价的方法充分考虑到银行信贷资产面临的各种风险、银企 关系以及银行同业之间的竞争关系，并通过贷款这项资产业务，与商业银行和贷 款客户之间的负债业务、中间业务联系起来，层次分明，脉络清晰，完 适合于 我国商业银行的定价实践。 关键词：商业银行公司客户 贷款综合定价 信用评级 债项评级 1 Abstract As one of the pillar businesses of commercial bank in China, corporate banking has become the foundation of it s benefit. First, because each bank has concentrated it s most lending on corporate customers, it s most interest income is resulted from corporate banking; Second, similarly, it s most intermediary business income originates from corporate customers. Third, most deposits of corporate customers are demand deposits and they are one of bank profit origins due to their lower cost. The Chinese banking industry has become entirely accessible to the world in 2006 December. However, it witnesses the great disparities in products pricing especially in loan-related products between banks at home and abroad. According to Basel Ⅱwith the stead improvement in marketization of interest rate, it attaches the vital significance by way of