非线性时间序列的动力结构突变检测的研究.pdfVIP

第 55 卷 第 6 期 2006 年 6 月 物 　理 　学 　报 Vol. 55 ,No. 6 ,June ,2006 ( ) 10003290200655 06 318008 ACTA PHYSICA SINICA 2006 Chin. Phys. Soc. 非线性时间序列的动力结构突变检测的研究 ) ) ) ) ) ) 龚志强1 2 　封国林2 3 　董文杰3 　李建平4 1) (扬州大学物理科学与技术学院 ,扬州 　225009) 2) ( 中国科学院大气物理研究所东亚区域气候环境重点实验室 ,北京 　100029) 3) ( 国家气候中心 , 中国气象局气候研究开放实验室 ,北京 　100081) 4) ( 中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室 ,北京 　100029) (2005 年 7 月4 日收到 ;2005 年 12 月 10 日收到修改稿) 　　基于非线性时间序列分析方法 ———动力学相关因子指数 ,提出一种新的动力结构突变的检测方法 ———动力学 指数分割算法. 通过理想时间序列试验 ,验证了该方法检测动力结构突变的有效性 , 同时发现相对少量的尖峰噪声 对该方法的影响较小 ,但连续分布的随机白噪声对其具有一定的影响 ,并与传统的滑动 T 检验法和 Yamamoto 法进 行比较 ,进而讨论它们各自的优缺点. 关键词 : 动力学相关因子指数 , 动力学指数分割算法 , 噪声 , 滑动 T 检验 , Yamamoto 法 PACC : 9260X , 0545 快速的变化 ,即其内在的演化方程发生了突变 ——— 1 引 言 动力结构突变[10 ] . 目前关于这方面研究的理论和方 法还相对较少 ,迄今为止 ,相对于气候动力系统“还 时间序列分析是一门涉及到几乎一切科学和技 没有一套使人们普遍接受的方法认定多长的时域 [11 ] 术的学问,并且已经有了相当长的历史和成就 ,突变 内、哪些空间点属于同一动力系统” . 由于存在受 分析是时间序列研究的一个重要方面[1 ,2 ] . 20 世纪 外强迫和仪器本身的测量误差等因素的影响 ,观测 60 年代中期开始 , 以 Thom[3 ] 的工作为先导 ,逐步形 数据中经常包含噪声和扰动等一些虚假信息 ,尽管 可以对原始数据进行滤波处理 ,但并不能完全消除 成了突变理论 ,并被广泛地应用于气候 、地震 、医学 噪声 ,因此从非线性角度提出一种对噪声不太敏感 等研究领域. 所谓突变就是指系统发生了突然的变 的动力结构突变的检测方法 ,进而研究这些突变形 化 ,是系统对外界条件的光滑变化而做出的突然响 成的物理机制 ,对于更好的分析非线性时间序列的 应. 突变主要包括高等突变和初等突变 ,通常所说的