含有多个子系统的决策单元的DEA效率评估的研究.pdf

摘 要 效率评价，在经济活动乃至社会生活中，都是一项常规、具有难度、且价值 重大的任务。本文研究的效率，特指技术效率，其本为经济领域内的专门术语。 Farre¨于1957首次提出运用6口沿生产函数来测度技术效率，即技术效率为实 际生产能力与6U沿生产能力的比值。本文将这一概念推广至各种输入一输出系统 (如金融过程、公共部门、竞技体育等)，而不限于制造型企业。 本文研究采用的方法，主要是数据包络分析。数掘包络分析(DEA)是评价 具有多个输入和多个输出的决策单元之间的相对效率的数学规划方法，Charnes 等人于1978年建立了第一个DEA模型，即CCR模型。此后，DEA逐渐成为相对 效率评价的最重要的方法之一。 传统的DEA方法将决策单元视为黑箱，忽视决策单元的内部结构，这种处理 方式实质上是假设决策单元内部运行绝对有效，必然高估其系统层次的投入一产 出效率。本文研究的主要目的，是对决策单元进行分类，并对每一类决策螅元提 出相应的DEA效率评估模型，使得DEA方法能够运用到大部分运作过程并保持评 估结果的可信度。 本文研究的对象是含有多个子系统的决策单元(文中也称之为系统，以区别 于子系统)，一组同质性的运作过程或者同一过程的不同观测点，均可称之为决 策单元。系统内部的多个子系统可能呈现出不同的关系，如离散、链形、树形、 环形或者网络结构，因而本文的主要内容依研究对象的不同结构而分为五章，即： 链形系统的效率评估、并形系统的效率评估、树形系统的效率评估、环形产系统 的效率评估、网络系统的效率评估。 第二章研究了链形系统的DEA效率评估方法，并探讨了子系统效率与系统效 率之『白J的关系，以及子系统之间的效率关系。2．2章的研究揭示：子系统地位的 不同，将影响到相关权重变量的选取，进而影响到系统效率；2．3章的研究表明： 在分散决策机制下，基于互为反函数的效率函数，子系统之间存在着效率博弈： 2．4章基于Farrell技术效率思想，提出了链形系统DEA效率评价方法。此外， 本章还研究了链形系统的前沿生产函数的估计方法。 在第三章，本文研究了并形系统的9EA效率评估方法。本章的主要价值是提 V 出一种新的评价思路，与已有成果进行比较，并证明了二者的等价性。 在第四章，本文研究了树形系统的DEA效率评估方法。在描述了树形系统的 基本拓扑结构后，论文提出了能够体现前沿生产能力的效率评估方法。 在第五章，本文研究了环形系统的DEA效率评估方法。本章提出了三种假设， 依次可以得到环形系统前沿生产能力的上界、下界与确值，从而可以得到环形系 统的DEA效率区|白J或者效率确值。 在第六章，本文回顾了网络系统的DEA效率评估方法，对其进行了评述，指 出了网络DEA模型进一步研究的可能与方向。 本文在第二至五章，分别对商业银行运作(作为链形系统的代表)、农业生 产(作为并形系统的代表)、奥运会(作为树形系统的代表)、水资源循环利用(作 为环形系统的代表)进行了实汪分析。这些实证分析，无论对于实例本身效率的 改善、还是对DEA应用领域的扩大，都具有一定价值。 本文最重要的创新之处有：(1)决策单元的分类；(2)创立针对各类决策单 元的DEA效率评价模型；(3)针对链形、并形、树形系统，提出了前沿生产函数 的拟合办法；(4)具有创新性的实证分析。 关键词 效率评价数据包络分析 决策单元子系统链形系统 并形系统树形系统 环形系统网络系统生产函数 V ABSTRACT evaluationis asataskof and Efficiency regarded highfrequency，greatdifficulty remarkable ineconomiccircles．orinsocialactivities．The importance conception mentionedinthis istechnical fromthe efficiency Pauer