基于贝叶斯推断的巨灾损失数据整合方法与建模.pdfVIP

第43卷第3期 中 圈 科学 教 求 大 誊 辱 旅 V01．43，No．3 AND OFCHINA 2013年3月 JoURNALOFUNIVERSITYOFSCIENCETECHNoLoGY Mar．2013 文章编号：0253—2778(2013)03—0212—05 基于贝叶斯推断的巨灾损失数据整合方法与建模 韦勇凤1，李 勇1，巴曙松1’2 (1．中国科学技术大学管理学院，安徽合肥230026；2．国务院发展研究中心金融研究所，北京100010) 摘要：在对巨灾损失进行建模时，单个保险公司想要累积足够多的巨灾建模数据非常困难，也难以 实现，一个有效的途径就是将本公司数据结合其他保险公司的同类数据，加上通过情形测试或其他 方式获得的专家意见一起整合使用．利用贝叶斯推断整合保险公司巨灾损失索赔的外部数据、内部 数据以及专家意见，对巨灾损失的发生频率和损失程度进行建模与估计，实现动态更新，并利用我 国的地震巨灾损失数据进行实证分析． 关键词：贝叶斯推断；巨灾损失；专家意见；整合 中图分类号：F840 文献标识码：A 引用格式：Wei lossdataand via Yongfeng，LiYong，BaShusong．Combiningcatastrophe catastrophemodeling of ofScienceand ofChina，2013，43(3)：212— Bayesianinference[J]．JournalUniversity Technology 216，228． 韦勇凤，李勇，巴曙松．基于贝叶斯推断的巨灾损失数据整合方法与建模EJ2．中国科学技术大学学 报，2013，43(3)：212—216，228． lossdataand Combiningcatastrophe via inference catastrophemodelingBayesian WEI Yongfen91．LIYon91．BAShuson91，2 Scienceand (1．SchoolofManagemznt，Universityof 230026，China； TechnologyofChina，Hefei Research the 2．Institute Center State 100010，China) ofFinance，Developmentof Council，Beijing ishardforaninsurance to datatodo Abstract：It companygetenough catastrophe internaldata，relevantexternaldataand couldbea tomodel expertopinions way loss．By good