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( )
年 月 重庆师范大学学报 自然科学版
2013 11 Nov.2013
第 卷 第 期 ( )
30 6 JournalofChon in NormalUniversit NaturalScience Vol.30 No.6
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DOI10.11721cn
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边界分红策略下跳 扩散风险过程的最优投资*
-
杨 鹏
( , )
西京学院 基础部 西安 710123
: 。
摘要 研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题 假设红利支付策略是边界分红策略﹐也
。
就是当盈余超出一常数边界﹐超出部分立即作为红利支出﹐否则没有红利支出 保险人可以在风险资产和无风险资产
。 。
上投资 研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资策略和最优红利 当理赔为一些特殊分布时﹐给出了
n
u-r
o ρβ
计算最优投资策略和最优红利的方法﹐分别为 , 。
A = W - v≈ uh
n 2 n σ n i=0i
σ
: ; ; ; ;
关键词 跳扩散风险过程 边界分红 投资 HamiltonJacobiBellman方程 随机控制
- -
中图分类号: ; 文献标志码: 文章编号: ( )
O211.3F830 A 1672-6693201306-92-06
, , ,
在保险实务中 由于竞争激烈 当保险公司的盈余达到一定水平时 保险公司将降低保费或将盈余的一部分
。
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