Markov过程最优控制的最大值原理.pdfVIP

维普资讯 第 33卷 第 1期 数 学 学 报 ． 33．No．I l99o年 1月 ACTA MATHEM T』CA 81NICA Jan．．1990 Markov过程最优控制的最大值原理 ¨ 胡 琪 (复且大学数学研究所) 摘 要 本文在终端时间了1固定，目标集是 L(口， ，P 兄)中的具有限案维教 的档对 凸体的情况下，对一般指标 Markov过程最优控制 问题证明了最大值原 理．本文主要采用向量测厦值域定理的方法． §1．引 言 对于由 Markov型随机微分方程描述的系统 ，HlJ．Kushae／~J利用 Neustadt的抽 象变分理论得到了随机最优控制 问题的最大原理，但终端是不等式约束，并且最大原理中 无对偶过程 的解析表示．U．G．Haussmann 中同样采用 Neustadt的抽象变分理论讨 它了扩散系数 fir为可逆时的泛函型随机系统最优控制的最大原理 ．A．Bensoussan 假定 控制 区域 r是 凸的情况下证 明了随机最大值原理． 对于分布参数 系统 ，李 Ⅱ经 和 姚 允 龙 利用推广了的向量测度值域定理方法得到了最大原理．本文主要采用 中的向量测 变值域定理讨论有关 Markov型随机系统一般指标最优控制 问题的最大原理 ，假设终端 是 L(口， ，P；R。) 中的具有限余维数的相对凸体，控制区域r是 兄 中的任意集 合 ． 2．问题的提法和主要结果 设 R 是 维欧氏空间，r是 尺 中给定集 ，称为控制区域． (口 ，P)是一个溉率空间，∥ a是 (口， ，P)中零_浏集全体．B(f)，}≥0是 (口， 尸)上的d维 Brown运动 ， 一 ()V q— (目()，j≤ )V∥ ¨ 则 (臼， ，P：( 。) )是四维组． 记 L (0，T；R )一 {一 (f． )EL(【O，T】×臼：出圆正P；兄 )； 对几乎所有的 E 【0，T】，成立营 0， ·)∈L(口， r。，P；R )}． 1987年 9月8日收到．198．．8年 l2丑2日收到修改稿． 1)国家 自然科学基盎资助项 目． 维普资讯 ‘ 数 学 学 报 33卷 若 ∥f·， ·)∈L (O，T；R )并且满足 (f， )∈J1，V(， )∈ 【0，丁]×口，则称 为容许控制 ．用 Uad表示容许控制全体． 假设 f： O【，T]×R ‘×R R’， ： 【O，T]×R × R —R， 一 ( ，… ， )：【0，T]×R —-R ×R ， 均是可测函数，并且关于 是可微的，fl， ， (一 1，… ，)关于 连续． 又设 ，， ， ， 关于 连续，并且存在常数 毛 0，使得 lf(t， ，)I≤ o(1十 Il+ IⅣ}) I，。(}， ，Ⅳ)：≤ko(1+ lI+ jⅣI)‘ I ，)}≤ (1+ II) l (f， ，)I+ lo-i(，)l≤如，f一 1，2，… ，d， I (，，)f 《{．(1+ I{+ IⅣI’) 再设 g：R 一 R 是连续可微的，并且成立着不等式