银行监管有效性体系的建构.pdfVIP

西 安 工 程 大 学 学 报 JournalofXi’anPolytechnicUniversity 第24卷第 5期(总105期) 2010年 lO月 Vo1．24，No．5(Sum．No．105) 文章编号：1674-649X(2010)05-0657-05 银行监管有效性体系的建构 刘晓平 (西安工程大学 人文社会科学学院，陕西 西安 710048) 摘要：为提升我国银行监管的有效性，在借鉴 国际社会银行监管经验的基础上，采用比较分析的 方法，构建适合我国国情的银行监管有效性指标体系．利用该指标体系对我国银行监管现状进行 分析，结果表明，我国银行监管收益指标中的稳定性指标比较理想，但存款人保护等指标仍有较 大提升空间．银行监管成本高，即银行监管应在提高各项收益指标的前提下，尽可能削减监管成 本． 。 关键词：银行监管；金融市场 ；收益指标 ；成本指标 中图分类号：F830．2 文献标识码 ：A 0 引 言 银行是一种特殊的金融中介，能够协调资产供求双方对资产流动性的不同要求．在银行与资产供求双 方之间、银行与银行之间具有密切而复杂 的债权债务关系 ，一旦出现 “危机”很容易导致金融领域的系统 风险，单个或局部的银行 问题会很快演变成全局性的金融动荡．同时银行业 自身的危机往往会对实物经济 部门造成巨大的负面效应 ，甚至带来国民经济的整体衰退 ，亚洲金融危机和美国次贷危机就是典型证明． 因此立足于维护银行业稳定运行的有效银行监管成为重要的现实问题．我国社会主义市场经济脱胎于计 划经济，银行监管中仍有计划经济的印记．黄世安提出，加强银行监管首先要转变监管理念，加强银行 自身 内控监管¨；王银枝认为要转变当下的监管模式 ，由合规监管为主向风险监管转移 j．总体来看，针对银 行监管有效性的体系构建，学者宏观性的建议多，在具体操作性模型构建方面的研究欠缺．本文借鉴 国际 社会银行监管的经验，将银行作为完全的市场主体，分析了银行监管的必要性，构建了一套具有一定操作 性的适合我国国情的银行监管有效性指标体系． 1 银行监管的必要性和有效性原理 1．1 银行监管必要性 从学科归属上，银行监管归属于规制经济学，规制经济学的一个重要研究就是政府在经济中的作用， 即政府对经济的干预，对银行的干预则体现为政府对银行的监管．公利理论的支持者认为政府对银行干预 或者监管很具必要性．公利理论起源于Pigou的经典著作福利经济学，他认为当市场不完善时，Ad锄 Smith 所提及的 “看不见的手”并不起作用 ，政府需要扮演潜在的具有建设性意义的角色来保证社会福利 J．从 Pigou的经典著作中可以看出，公利理论建立在两个基本假设之上：一是存在市场失灵 ；二是监管者有动力 收稿 日期 ：2010-04-07 作者简介：刘晓平(1976．)，女，山东省潍坊市人，西安工程大学讲师．E—mail：liuxiaoping@163．corn 658 西 安 工 程 大 学 学 报 第24卷 和能力去克服市场失灵．作为市场重要组成部分的金融市场，同样存在市场失灵，因为在金融市场中也存 在信息不充分、信息不对称和外部性等市场经济的共同性问题．如果让银行在市场中自发地配置金融资 源，可能会因为金融市场的失灵而使金融资源的配置无法达到帕累托最优．所以金融市场的失灵，使政府 对银行业的管制和监督成为必要，通过制定强制性信息披露、市场分割、业务分类、区域划分以及提供金融 基础设施等措施来弥补市场缺陷，以达到金融资源最优配置． 同时，金融市场的 “失灵”所产生的道德风险和逆向选择还可能使存款人、消费者和银行失去信心，进 而退出市场，他们的退出可能会导致局部或者全局性的经济崩溃．经济崩溃进而对实体经济产生强烈冲 击，加上金融系统的放大作用，将对经济产生毁灭性影响．因此从保护存款人、消费者、银行出发，从维持经 济的稳定发展出发，必须通过政府监管来弥补市场的先天缺陷，以减少信息不对称、遏制道德风险和逆向 选择，增加存款