跳-斜度变点估计的强收敛速度.pdfVIP

第41卷第9期 中 圈 缔 孽 敢 求 大 誊 辱 旅 VolI4l，No．9 2011年 9月 JOURNALOFUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHN0LoGY0FCHINA Sep．201 1 文章编号：0253—2778(2011)090773—05 跳一斜度变点估计的强收敛速度 谭常春 ，陈 思 ，缪柏其 (1．合肥 ：业大学数学学院，安徽合肥 230009；2．中国科学技术大学统计与金融系，安徽合肥 230026) 摘要：对至多只有一个跳一斜度变点的模型，利用滑窗方法研究了独立误差分布条件下变点估计的 强、弱相合性，以及强、弱收敛速度等统计推断问题． 关键词：变点；滑窗；强相合 ；收敛速度 中图分类号：O212．7 文献标识码 ：A doi：10．3969／j．issn2011．09．004 AMSSubiectClassification(2000)：Primary62F12；Secondary62G20 Strongconvergencerateofjump。s‘lopechange。。pointestimation TAN Changchun ，CHEN Si，MIAO Baiqi。 (1．SchoolofMathematics，HeJeiUniversityofTechnology，Hefei230009，China； 2．DepartmentofStatisticsandFinance，UniversityofScienceandTechnologyofChina ，He i230026，China) Abstract：Theproblem ofchangepointwasconsideredforthejump—slopechangepointmodelallowingat mostonechange．W iththehelpoftheslippingwindow method，thestrongandweakconsistency，strong andweakconvergencerateofchangepointestimationwerepresentedundertheconditionofindependent identicallydistributederror． Keywords：changepoint；slipwindow；consistency；convergencerate 关于跳跃度变 点 的研 究，在独立序 列下， 言 |ij毫lt lt |l叠||lj|| Chen[5]利用滑窗法研究了跳跃度变点的检测和估 变点问题 自20世纪 7O年代 以来，一直是统计 计，谭常春等 ¨19]研究了跳跃度变点估计的各类收 中的一个热 门课题，它广泛应用于工业质量控制、 敛速度，Hariz等[1。]应用CUSUM方法研究了长程 经济、金融、生物统计等领域E2,67,15]．关于独立随机 相依误差下跳跃度变点估计的收敛速度等．MiaoE 变量序列中的变点问题已有大量的文献，如研究变 利用滑窗法研究了斜率变点的检测和估计，谭常春 点的专著[1 ]，其中CsOrgO等E9]总结了变点问题 等l1胡利用滑窗法研究了不同误差条件下变点估计 的各类研究方法，常见有最d--乘法(加权最小二乘 的强、弱相合性及强、弱收敛速度．对于跳跃度一斜率 法、广义最小二乘法)[17]、极 大似然法l1o]、Bayes 同时发生变化的变点模型，谭智平[2~21分别研究了 法l8 、滑窗法 (局部 比较法)E5,13,18-21]、非参数方 变点的检测、估计以及跳跃度和坡变度估计的渐近 法E3，14]等．