一种发电商竞价策略的初步研究.pdfVIP

继电器 第32卷 第11期 Vol. 32 No. 11 20 0 4年 6月 1日 Jun. 1 , 2004 RELAY 5 一种发电商竞价策略的初步研究 吴军基 , 李 聪 , 杨 伟 , 张俊芳 南京理工大学动力学院 , 江苏 南京 210094 摘要 : 随着电力市场化改革的推进 ,发电商的竞价策略研究已成为热门的课题。文中运用博弈论中的双方叫 价拍卖原理 ,建立了发电商与电网之间的双方叫价拍卖模型 ,并对其进行了数学描述 ,推导出了一种合理的发 电商竞价策略 ,该策略可使发电厂商的期望收益达到最大 ,且不会出现以往以边际成本报价而发生亏损的情 况。 关键词 : 电力市场 ; 双方叫价拍卖 ; 博弈论 ; 竞价策略 中图分类号 : TM73 ;F123. 9 文献标识码 : A 文章编号 : 100324897 2004 1120005203 [11 ] 0 引言 1 双方叫价拍卖原理简介 电力工业的市场化改革正在全世界范围内展 在双方叫价拍卖 double auction中 ,潜在的卖者 开 ,我国正处在“厂网分开 ,竞价上网” 这一改革的进 提出要价 asking prices ,买者提出出价 bidding [1 ] prices 。然后拍卖商选择成交价格 P 清算市场 ,所 程之中 。由于电力需求及电价的不确定性 ,发电 有要价低于 P的卖者卖出 ,所有出价高于 P的买者 商如何竞价来最大化自己的利润已成为一个重要的 [2~7 ] 买入 ,在价格 P下的总供给等于总需求。 研究课题。国内外各种研究成果不断涌现 ,文 下面以一个简单双边叫价拍卖为例。一个买者 献[8 ]对这些成果进行了详细的综述 ,认为从发电商 与卖者决定是否交换单位商品 ,卖者提供该商品的 的具体策略性报价来看 ,主要有以下 4 种方法 : ① 成本为 C ,该商品对买者的价值是 V ,且 C、 V 分别 基于发电商自身机组发电成本特性的报价方法 ; ② 是定义在区间[0 ,1 ]的均匀分布函数 ,卖者和买者同 基于预测竞争对手报价行为的报价方法 ; ③基于 时选择要价和出价 ,分别为 P ∈[ 0 ,1 ]和 P ∈[ 0 , s b 预测市场出清价 MCP 的策略性报价方法 ; ④基于 1 ] ,若 P ≤P ,双方在 P P + P 2 上成交。 s b s b 博弈论的策略性报价方法。 若 P P ,没有交易发生。这样 ,如果 P ≤P ,卖 s b s b 在上述 4种方法中由于前 3种方法需要大量的 者的效用 u P + P / 2 - C ,买者的效用 u V s s b b 历史数据 ,而在大多数的电力市场中可供查询的公 - P + P 2 ,如果 P P ,卖者和买者的效用 s b s b 开数据十分有限 ,因而用博弈论来进行策略报价 ,其 均为 0。 模拟结果更接近实际。 假定只有卖者知道 C ,只有买者知道 V 因为 C 文献[9 ,10 ]对博弈论在电力市场中的应用进行 是卖者的类型 , V 是买者的类型 ,假定 C 和 V 在区 了详细的综述。在现代经济学中 ,对于竞标机制的 间[0 ,1 ]上均匀分布 ,分布函数 P ?是共同知识 ,在 研究是由拍卖理论 Auction Theory 完成的 ,拍卖问 这个贝叶斯博弈中 ,卖者的战略 要价 P 是 C 的 s 题从狭义上看 ,是有一定适用范围及特殊规则的市 函数 P C ,买者的战略 出价 P 是 V 的函数 P s b b 场交易类型 ,而从广义上理解它反映的是市场经济 3 3 V ,如果下列两式成立 ,战略组合 P C , P s b 价格均衡机制及资源配置的内在过程和本质机理 , V 是一个贝叶斯均衡。 将一般商品的拍卖机制应用于电力市场 ,并考虑电 3 1 卖者最优。对所有的 C ∈[0 ,1 ] , P C 是 s 力商品的特殊性 ,便可设计出电力市场的各种竞价 下列最优化问题的解 : 机制。本文则从发电商角度出发 ,把竞价问题看成 1 max P + E[ P V | P V ≥P ] - Cs b b s 是发电厂商与电网之间的双方叫价拍卖 ,从而得到 P 2 b 基于博弈论的厂商最优报价策略。 P V ≥P prob b s 这里 , E[ P V | P V ≥P ]是在给定卖者的要价 b b s 基金项目 :南京理工大学科研发展基金资助项目 低于买者的出价的条件下 ,卖者预期的买者的出价。 3 2 买者最优。对所有 V ∈[0 , 1 ] , P V是下 b6 继电器 列最优化问题的解 : k 2 ap + b ,发电商的策略就是选择最佳报价因子 1 k