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2017-09-12 发布于江苏
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负二项过程下负风险模型的破产概率.pdf

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第 23卷第2期湖南文理学院学报 (自然科学版) V0lI．23NO．2 2011年6月 JournalofHunanUniversityofArtsandScience(NaturalScienceEdition) Jun．2011 doi：10．3969j／．issn．1672—6146．2011．02．005 负二项过程下负风险模型的破产概率郑敏衡，邓迎春，周杰明 (湖南师范大学数学与计算机科学学院，湖南长沙，410081) 摘要：研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型，得到了该模型的最终破产概率和 Lundberg不等式．关键词：负风险；负二项过程；布朗运动；破产概率；Lundberg不等式中图分类号：O221．6 文章编号：1672—6146(2011)02～0016—03 Ruinprobabilityforthenegativeriskmodelwiththenegativecompound binomialprocess ZHENGMin-heng，DENGYing-chun，ZHOU Jie-ming (CollegeofMathematicsandComputerScience，HunanNormalUniversity,Changsha410081，China) Abstract：Thepaperconsidersthenegativeriskmodelwithaggregateclaimsmodeledasacompoundnegativebinomial process，andwederivetheruinprobabiliytnadtheLundberginequaliyt Keywords：negativerisk；negativebinomialprocess；Brownmotion；urinprobabiliyt；Lundberginequaliyt 文献 [2—6】研究了这种负风险模型的破产理论， l 模型简介本文将进一步把该模型推广到理赔次数服从负二项设 (Q，F，P)为一完备概率空间，以下所遇随分布和带干扰的负风险模型：机变量和随机过程均为该空间上的．依据保险公司 Ⅳr 理赔方式的不同，风险模型可分为正风险模型和负 ()=一cn+∑Xi十 ()：=+()， i=l 风险模型2大类．经典负风险模型 l【J定为：仃0，C0均为常数，N(n)服从参数为 (，P)的 Ⅳ “1 u(t)=u+ct一∑Xi，负二项分布，W(n)为标准布朗运动，代表不确定性 i=1 收益，Xi非负，E(X／)= ，假定 {Ⅳ )} ，{ }。其中、C0为常数，“表示保险公司的初始资金，和 {()}。是相互独立的，并得到了它的破产概一 c表示保险公司付给被保险人的年金率；{ ，i= 率． l，2，…}为非正独立同分布的随机变量序列；Xi表示第 f次理赔量；f