多重因素综合影响下的一类风险模型.pdfVIP

第23卷 第2期 湖 南 文 理 学 院 学 报 (自然 科 学 版) V0lI．23NO．2 2011年6月 JournalofHunanUniversityofArtsandScience(NaturalScienceEdition) Jun．2011 doi：10．3969j／．issn．1672—6146．2011．02．007 多重因素综合影响下的一类风险模型 刘小容，赵晓芹 (长沙理工大学 数学与计算科学学院，湖南 长沙，410004) 摘 要：在经典风险模型的基础上考虑了保费随机收取、常利率、干扰及退保因素的影响，得出了更为一般情况 下风险模型的最终破产概率和Lundberg不等式． 关键词：破产概率；常利率；干扰；鞅 中图分类号：O211．67；F224 文章编号：1672—6146(2011)02—0022—02 Akindofriskmodelunderthecomprehensiveeffectofmultiplefactors LIU Xiao-rong．ZHAOXia0_-qin (SchoolofMathematicsandComputingScience，ChnagshaUniversityofSciencenadTechnology,Chnagsha410076， China) Abstract：Basedonhteclassicalriskmodel，consideringpremium charged,constantinterestrate，rnadom disturbna ce nadsurrenderfactors，inmoregeneralcase，htepaperobtainedhteultimateminprobabiliytmodelnadLundberg inequaliyt． Keywords：ruinprobabiliyt；ofteninterestrate；interference；martingale 经典风险模型是一种最简单、最理想的风险模 备金，，为投资常利率，B(t)为标准布朗运动，P 型，它为后面的风险经营研究过程提供了基础．但 为扰动系数，Z表示保险公司第 i张保单收取的保 在实际生活中，保险公司作为社会中的一个组织， 费， 表示保险公司第 i次理赔额，Zi表示第i张退 它将受到许多 自然、社会经济因素的影响．若再单 保保单的支付额． 纯的用经典风险模型去研究它，就有一定的局限性． 对上述模型，做如下假设： 而后来的许多研究中，大多数人都是将经典风险模 a．{ ，i≥1)，{，i≥l}，{Z』，f l}分另0为非 型就单一方面的影响因素加以推广，要么引入利率， 负独立同分布随机变量序列，且E( )= ，E()= 或者引入干扰[2】。要么将保费改为随机收取，或只 2 ， E(Zj)= 3，为了防止保民退保，假定 ， ， 考虑退保因素等．而本文综合 了多种因素，讨论了 2 ． 多重因素综合影响下的一类风险模型． b．{ (f)，t≥0}，{Ⅳ2(f)，t0)，{Ⅳ3(，)’f 0} 是强度分别为^、 、 的齐次泊松过程，分别表 1 模型的建立 示 [0， 保险公司收到的保单数、发生的理赔数及 _Ⅳ1(f) 退保保单数，