基于博弈论视角的商业银行内部抽查制度实证分析.pdfVIP

经济研究 基于博弈论视角的商业银行内部抽查制度实证分析 雷靖伟 左 键 西南财经大学经济学院 四川 成都 6l1130 【摘 要】为规范商业银行 日常运作，防止各支行、分理处或营业部 日常操作有失公允，上级监管部门或各商业银行都建立了在常规检查之外的不定期抽查或暗访等检 查项 目。本文以商业银行内部抽查为例，从博弈论纯策略分析入手。逐渐加入限定因素，再逐步过渡到混合策略，得出 “抽查函数”，来分析这种内部抽查行为的效率与不足之处， 并提 出相关改进措施。 【关键词】博弈论 违规惯性 抽查函数 成本收益 刖 瞢 抽查收益为B(Baot为显性也可为隐I生例如商业信誉、口碑等均可 )： 我国大部分商业银行都采取总行一分行一支行等这样的管理体系， 甲因失职的成本为C： 在支行一级一般还有分理处、营业部等下设部门与机构。商业银行 2、设乙违规的的收益为D．不违规的收益为E。违规被抓累计影响 的风险控制一直是各银行的重中之中，因此常规检查的重心都基本上 个“人前途或机构罚款”成本为F： 放在这一块．但是。长期以来。为规范商业银行日常运作，防止各级支 3、设BA。DF 行、分理处或营业部日常操作有失公允．同时为了更好地发挥各级支 这样一来。只要甲抽查就会有成本只要乙违规其也会有成本而既 行、分理处、储蓄所等网点便民利民、增强各银行的业务水平、提 不抽查又不违规．双方就既无成本也无收益，于是构成如下报酬矩阵： 升其在人们群众中的口碑，上级监管部门或各商业银行都建立了在常 规检查之外的不定期抽查或暗访等检查项 目，主要是检查其硬件条 件、员工业务水平、基本设施的配备等。 银行员工上岗前都会经过一系列的培训．—般来说。正式上岗后的 员工在业务上都已基本合格，但是由于银行业是一服务性质的行业，行 业服务水平受各种因素影响较大．比方说人的情绪。为防止银行员工 在长期同顾客打交道过程中．滋生怠慢顾客、业务水平生疏、为一已 由于报酬矩阵中的甲乙双方的收益和成本具有不确定性双方对 便利而随意行事．采取一些不符合银行规定的行为等不良现象，各级监 收益与成本之间的比较的预期就对选择的结果有重大影响，那么双方 管部门．已经形成一套相对成熟的检查制度，其中内部抽查就是其中之 究竟会如何选择呢? 一 。 内部抽查是指上级银行机构，在不通知下级银行机构的前提下．派 (三 ) 。抽查 函数 。的建立与分析 遣暗访员对下级机构相关工作进行秘密检查、取证，并在事后将暗访 为进一步分析这种抽查的效率，以便设计出更加高效合理的抽查 结果进行内部通报、并作出相关处理的过程。长期以来。在暗访与反 制度．1限设甲抽查的概率为a．乙违规的概率为b 暗访过种中．暗访员与被检查机构形成了一系列的博弈。本文就以此 1、给定b=c(c定为常数，O=C=1)。 为例。基于 互“动性博弈”，运用博弈论的实证研究方法。对内部抽查进 甲抽查的概率(a=1)的期望收益为V(1．b)：甲不抽查(a：0)的期望收 行实证分析和理论探讨。 益为V (O．b)．则有 V,J1．b)=(B—A)b—A (1一b)=Bb—A 一 、 理论分析 V (0，b) 一Cb+O (1一b) 一Cb 在进行分析之前我们先给出一些基本假设．1限定博弈双方分别为 AV (1．b)=V (1．b)一Vm(O-b) 暗访员 (代表上级检查机构 )和下级被检查机构。假设：①设暗访员 = Bb—A一(一Cb)=(B+C)b—A