求解广义Nash均衡问题的一种新算法.pdfVIP

第 30卷第6期 泰 山学 院 学 报 Vo1．30 N0．6 2008年 11月 JOURNALOFTAISHAN UNIVERSITY NOV． 2oo8 求 解 广 义 Nash均 衡 1=-3题 的 一 种 新 算 法 蒋金广，孥 靖。屈 彪 (曲阜师范大学 运筹与管理学院，山东 日照 276826) [摘 要] 最近，Heusinger和Kanzow将广义Nash均衡问题 (GNEP)转化成了带约束和无约束的优化问 题．本文在此基础上，设计了一种求解GNEP的算法，在保证解存在的情况下，仅要求共享策略集是闭集而非紧 致集，我们证明了算法的收敛性．最后，通过数值实验验证了这种算法具有 良好的数值效果． [关键词] 广义Nash均衡；Ky—Fan函数；价值函数；正则Nash均衡；无约束优化问题 [中图分类号] 022 [文献标识码] A [文章编号] 1672—2590(2008)06—0037—05 1 引言 考虑广义Nash均衡问题 (简称GNEP)：有Ⅳ个局中人，对每一个局中人 ∈{1，2，…，Ⅳ}，都有一个 决策变量 ∈R ，令 =( ， ，…， ) ∈R 为所有决策变量 ∈R～构成的向量，这里n=凡+凡+… +n．为了强调 中第 个局中人的决策变量，常将 写作 =( ， )，这里 表示除去第 个局中 人后其它局中人的变量构成的向量． 每个局中人的目标函数0：R一 ，称为局中人 的效益函数，有时也称为赔偿函数和损失函数，这 依赖于应用 GNEP模型时的实际情况．它既与自已的变量 相关，又与其它局中人的变量 相关．另 外，每个局中人的策略一定属于集 ( )C_R ， ( )依赖于 一，称它为局中人 的可行集或策略 空间． 对于给定的 一，局中人 的任务就是合理选择 ，使 ( ， )达到最小，其数学模型为： min0( ，一) s．t． ∈ (-o) (1．1) 对任意的 一，问题 (1．1)的解集用S，，( )表示，所谓GNEP就是找一向量 ，使得对V =l，2，…， Ⅳ，有 ∈S( )，这样的 称为广义Nash均衡． 在实际应用中，X ( )一般具体地定义为： (一)={ ∈R lg( ，一)≤0} 其中g(·， )：尺一尺 ．这里，为了标志简单，没有将等式单独列出，并且没有将仅与 相关的 约束和与 相关的约束区别出来．事实上，前者都可以表示成后者的形式． 目前，对于GNEP问题的求解，一般从以下两个方面考虑： 一 是求 Nash均衡问题(NEP)可以等价地转化成变分不等式问题 (简称 VIP，见文献 [1])的启发， Bensousson将 GNEP转化成拟变分不等式问题(简称QvI，见文献[3])．但是，到现在为止，对QvI的求 解还没有十分有效的算法，从而使这种转化的理论意义更大一些． 【收稿 日期]2008-09—02 [基金项 目]国家 自然科学基金项 目；曲阜师范大学基金资助项 目(YJ0625) [作者简介]蒋金广(1984一)，男，IIj东德州人，曲阜师范大学运筹与管理学院硕士研究生 38 泰 山学 院 学 报 第30卷 另一种求解 GNEP的方法，是依据Nikaido—Isoda—function(简称 NIF)．以NIF为基础，Heusinger 和Kanzow将 GNEP转化成带约束和无约束的两种优化问题．一般情况下，为保证GNEP的解存在，需要 假设共享策略集是紧致的．在本文中，我们仅仅假设共享策略集是闭集即可． 本文的目的就是设计一种求解 GNEP的新算法．在Heusinger和Kanzow将 G