基于条件风险值准则的供应链回购契约协调策略.pdfVIP

第20卷 第4期 运 筹 与 管 理 Vo1．20，No．4 2011年 8月 OPERATIONSRESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE Aug．2011 基于条件风险值准则的供应链回购契约协调策略 邱若臻，黄小原 (东北大学 工商管理学院，辽宁 沈阳 l10004) 摘 要：研究了由具有风险偏好的零售商和风险中性的供应商组成的两级供应链回购契约协调问题。针对具有 风险偏好的零售商，考虑了风险中性、风险厌恶和风险喜好三种态度，建立了由风险厌恶程度和悲观系数两个参 数描述的基于条件风险值 (CVaR)的集成 目标决策函数。推导了不同风险偏好态度下的零售商最优订货决策， 分析了不同风险偏好参数下的零售商订货决策变化情况。给出了能够完全协调风险偏好零售商和风险中性供 应商的供应链回购契约协调机制。最后 ，进行了数值计算，验证了设计的供应链 回购契约协调策略的有效性。 结果表明，在给出的回购契约协调机制下，考虑风险偏好情况下的零售商最优订货决策能够保证整个供应链系 统实现最优绩效，而供应链成员期望利润却随不同的风险偏好参数而不同。 关键词：供应链；回购契约；条件风险值；风险偏好；协调 中图分类号：F253．4 文章标识码：A 文章编号：1007-3221(2011)04—0010-07 TheSupplyChainBuybackContractCoordinationStrategyBased onConditionaIValue．at．RiskCriterion QW Ruo-zhen，HUANGXiao-yuan (SchoolofBusinessAdministration，NortheasternUnive~i@，Shenyang110004，China) Abstract：A buybackcontractcoordination oftwo-stage supplychain consistingoftheretailerwithriskprefer— nwithtworiskparametersdescribed encesandtherisk．neutralsupplierisstudied．Anintegratedobjectivefunctio ， byriskaverselevelandpessimism coefficientbasedonConditionalValue-at-Risk(CVaR)isestablishedunder theconsiderationofrisk—neutral，risk-averseandrisk-takingwith respecttotheretailerwith risk preferences． Theretailer’Soptimalorderingstrategyunderdifferentriskpreferencesisderived，andthechangeofretailer’S orderingdecision underdifferentrisk preferencesisanalyzed．A supply chain buyback contractcoordination mechanism whichcancoordinatetheretailerwithriskpreferencesandtherisk-neutralsupplierfullyisproposed． Atlast，anumericalcalculatio