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國立政治大學財政系碩士班 計量經濟學 時間序列分析與統計軟體簡介 2011/12/14 Topic 1資料蒐集 相關總體或財務資料網站 總體資料: 中央銀行網站: .tw/ (台灣貨幣、物價、利率、匯率等相 關數據) 經濟部網站: .tw/ (台灣總體經濟相關數據) 國貿局網站: .tw/ (台灣進出口相關數據) 主計處網站: .tw/ (台灣總體經濟相關數據) 台灣經濟新報資料庫 (TEJ) (政大圖書館電子資料庫，非單機版，但限在校 園使用) AREMOS 資料庫單機版(政大總圖，須事先預約) 中研院學術調查資料庫: .tw/ (包含了華人動態資料 庫、台灣教育長期追蹤資料庫…，但須申請成為會員才可下載相關資料) 財務資料: 台灣經濟新報資料庫 (TEJ) (政大圖書館電子資料庫，非單機版，但限在校 園使用) 台灣經濟新報資料庫單機版 (政大商圖，須事先預約) DataStream資料庫單機版(政大商圖，須事先預約) 整理data至乾淨 將缺漏值(missing data)移除，確保資料樣本在我們關注的某段期間之內中沒有缺漏值資料，以利我們進行之後的估計。 3. 例子 搜集台灣實質GDP季資料 (real GDP of Taiwan)，我們可以利用台灣經濟新報資 料庫獲得。獲得資料步驟如下: (1) 進入學校圖書館網頁，點進電子資料庫，找到台灣經濟新報資料庫! (2) 若同學從未使用過此資料庫，會建議同學安裝JAVA以利讀取資料庫相關 資料。 (3) 經濟新報資料庫畫面如下: (4) 點擊台灣台經資料庫，再點擊TEJ Profile，進入總體經濟。 (5) 進入總體經濟後，同學可以發現各國總體資料，找尋台灣實質GDP將 其複製貼製Excel或記事本即可儲存相關資料!! Topic 2資料整理與分析 本章以Eviews軟體為基本軟體，教授時間資料相關處理程序。 繪圖 將上述所得之台灣實質GDP季資料輸入Eviews中，畫出real GDP 的時間趨勢圖，點擊Quick，進入Graph，再點擊line graph，即可得出! 相關步驟如下: 資料性質判斷 2.1 圖形描繪出之後，我們必須判斷資料本身為定態(stationary)或非定態 (nonstationary)時間序列資料! 基本上，若資料為定態資料，則我們可以直接 進行迴歸估計，但若是資料為非定態資料時，直接進行迴歸估計會產生虛假 迴歸 (Spurious Problem)，造成估計錯誤的情況發生。大約80%的總體時間序 列資料多有非定態性質，造成資料本身有非定態性質的可能原因為趨勢項或 單根(unit root)的存在，因此若我們確定資料呈現非定態性質是來自於趨勢 項，則去除趨勢項即可確保資料回復穩定，若我們確定非定態性質來自於單 根，則我們必須進行一階差分(first difference)才能確保資料為穩定，如此才可 以進行之後的估計推論。 A.判斷是否有固定趨勢：time trend （有的話，去除time trend） 一次趨勢:trend 二次趨勢:trend, 相關步驟如下: (1)對相關時間序列資料進行固定趨勢模型估計 (2)得出相關估計結果，再對殘差進行檢定。 B.Unit Root Test 造成不穩定性質的另外一個因素為資料具有單根性質，我們可以利用Eviews內建的ADF test進行相關檢定，其虛無假設如下: :有單根 檢定相關步驟如下: (1)點擊Quick，進入Series Statisitics，點選Unit Root Test。 (2)點選所需要的單根檢定，如ADF TEST (3) 執行檢定可得出相關結果，若Reject (沒單根),p-value很小，則表示資料 為穩定性質(不具有單根)，反之，資料具單根性質，因此必須將資料進行一 階差分轉換成穩定時間序列資料。 2.2 資料具季節性 若我們關注的資料變數有季節性問題，則我們必須對相關資料進行季節性調 整，同學亦可利用Eviews所內建的季節性調整工具對資料進行調整!!步驟如 下:點集資料，進入資料視窗後，點擊Proc，再點選Seasonal Adjustment，選取 所想要的季節性調整工具，如X11、Census X12等。 3. 如何將資料轉換成穩定時間序列 確定資料的時間序列性質後，我們必須對資料進行處理，才可以進行爾後相 關迴歸