除趋势交叉波动分析函数的统计特征.pdfVIP

第34卷 第6期 北 京 交 通 大 学 学 报 VO1．34NO．6 2010年 12月 BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY Dec．2010 文章编号：1673—0291(2010)06—0064—04 除趋势交叉波动分析函数的统计特征 董科强，商朋见 (北京交通大学 理学院，北京 100044) 摘 要 ：除趋势波动分析 (DFA)是测量非平稳时间序列相关性的方法之一，对 DFA方法适 当改进 ， 可推广到在二维时间序列中研究数据之间的交叉相关性．为了得到这种改进方法与DFA方法之间 的数量关系，本文分别就两列时间序列具有线性相关性与不具有线性相关性的情况进行讨论，并对 它们的交叉相关指数与DFA指数之间的关系进行分析 ．最后，用改进方法对交通时间序列进行研 究，结果表 明：交通速度与交通流量数据之间具有较强的交叉相关性． 关键词：除趋势波动分析；线性相关；交叉相关；交通流量 中图分类号 ：O211．6 文献标志码 ：A StatisticalPropertiesofDetrendedCross-CorrelationAnalysis DONGKeqiang．SHANGPe凡gjian (SchoolofScience，BeijingJiaotongUniversity，Beijing100044，China) Abstract：Detrendedfluctuationanalysis(DFA)isamethodforanalyzingthelong—rangedependence non·stationarytimeseries．ThispapermodifiestheDFA methodtotwodimensionforconsideringthe cross-correlationproperties．InordertoinvestigatetherelationbetweenDFA methodandthemodified method，thispaperanalyzesthedependenceproperty ofcross—correlationexponenton DFA exponent forlinearcorrelationandnonlinearcorrelationdata，respectively．Furthermore，themodifiedmethodisaD一 edtotraffictimeseriesnadthecross-correlationisfoundintrafficflow andvolumedata． Keywords：detrendedfluctuationanalysis；linearcorrelation；cross—correlation；trafficflow 除趋势波动分析 (DFA)方法是 20世纪末 由 维时问序列之间的关系．最后，将这种新改进的方法 Peng等引入的一种研究非平稳时间序列长期相关 应用到实际交通数据中来验证本文理论的正确性和 性的新方法l1J．DFA方法能够去馀时问序列本身所 方法的可靠性 ． 含有的多项式趋势 ，因而这种方法得到的结果 比 自 1 除趋势波动分析方法及改进 相关指数方法得到的结果更加可靠 ．由于这种方法 计算过程简单，自从 DFA方法被引入后就引起 了广 1．1 DFA方法 泛的注意．今天，DFA方法 已经被成功的应用到生 自相关指数分析方法是考察时间序列相关性的 命科学[、气象学[3-4]和经济学lJ等各种领域 ． 经典方法，但 由于实际测量得到的数据都包含一些 虽然DFA方法具有众多优点，但是也有一些不