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中证Axioma 300 优化因子指数系列编制方案 一、 指数名称与代码 指数代码 中文全称 中文简称 英文全称 英文简称 中证Axioma 300 优化 CSI-Axioma 300 Optimized H30125 优化成长 Optimized Growth 高成长指数 High Growth Index 中证Axioma 300 优化 CSI-Axioma 300 Optimized H30126 优化价值 Optimized Value 高价值指数 High Value Index 中证Axioma 300 优化 CSI-Axioma 300 Optimized H30127 优化高贝 Optimized High Beta 高预测Beta 指数 High Predicted Beta Index 中证Axioma 300 优化 CSI-Axioma 300 Optimized H30128 优化低贝 Optimized Low Beta 低预测Beta 指数 Low Predicted Beta Index 中证Axioma 300 优化 CSI-Axioma 300 Optimized Optimized High H30129 优化高波 高波动指数 High Volatility Index Volatility 中证Axioma 300 优化 CSI-Axioma 300 Optimized Optimized Low H30130 优化低波 低波动指数 Low Volatility Index Volatility 二、 指数基日与基点 中证Axioma 300 优化因子指数以2004 年12 月31 日为基日，以该日收盘后 所有样本股的调整市值为基期，以1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 以沪深300 指数样本股为样本空间。 2 、指数目标 中证Axioma 300 优化因子指数是基于Axioma 的风险模型和优化算法，选 取不定数量的样本，实现特定因子最大暴露，其他因子接近中性暴露的目标。 优化高成长指数是实现高成长因子暴露最大，其他行业因子和风格因子接近 中性暴露。其中，成长因子采用最近1 年的净资产收益率* （1-红利支付率）。 优化高价值指数是实现高价值因子暴露最大，其他行业因子和风格因子接近 中性暴露。其中，价值因子采用最新的净资产与过去20 天的平均市值比率； 优化高、低预测Beta 指数是分别实现高预测Beta 、低预测Beta 因子暴露最 1 大，其他行业因子和风格因子接近中性暴露。其中，与传统历史Beta 不同，预 测Beta 是通过Axioma 的风险模型计算。 优化高、低波动指数是分别实现高波