中信现金优势货币市场基金10618.docVIP

中信现金优势货币市场基金 2009年年度报告 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 4 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 6 §5托管人报告 11 §6审计报告 11 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 14 7.3所有者权益（基金净值）变动表 15 7.4报表附注 16 §8投资组合报告 33 8.1期末基金资产组合情况 33 8.2债券回购融资情况 33 8.3基金投资组合平均剩余期限 34 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 34 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 35 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 35 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 35 8.8投资组合报告附注 35 §9基金份额持有人信息 36 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 36 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 37 §10开放式基金份额变动 37 §11重大事件揭示 37 §12备查文件目录 40 §2基金简介 2.1基金基本情况 中信现金优势货币市场基金 基金简称 中信现金优势货币 基金主代码 288101 交易代码 288101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月20日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 276,711,643.68份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。 业绩比较基准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率作为业绩比较基准。 风险收益特征 基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张燕 联系电话 400-818-6666 0755 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@ 客户服务电话 400-818-6666 95555 传真 0100755 注册地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 100140 518040 法定代表人 秦晓 注：根据中国证监会2009年1月[2009]1号），本基金基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 2.5其他相关资料 项目 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2008年 2007年 本期已实现收益 9,640,727.72 22,465,307.81 19,481,485.24 本期利润 9,640,727.72 22,465,307.81 19,481,485.24 本期净值收益率 2.1526% 4.6792% 3.4589% 3.1.2期末数据和指标 2008年末 2007年末 期末基金资产净值 276,711,643.68 647,420,746.91 941,030,073.17 期末基金份额净值 1.0001.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 2008年末 2007年末 累计净值收益率 14.3738% 11.9636% 6.9589% ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2