商业银行贷款规模与期限结构决策方法研究.pdfVIP

牌，5靶23S 穗，酌三23s 摘 要 藏渡镶{亍在据有少量资本的+涛况下通过啜收大量存款，然后蠲予发放贷款或进 行投资，来实现稳润。毽惹在这过程中，银行霞绉三静主要静风险；市场风陵、瀛 动性风险和信用风险。正怒由于风险的同时存在，使得银行追求的目标多元化，即 盈利，流动性和安全性。但窳际上这三个目标燎互相矛盾的。而中央银行为了控制 各商业锻行蛇风险，制定了瓷产负债比例管理的法觌来约束商业锻行的经营。 褒这襻戆鹜景下，撬澎本文赘滔瑟：在资产受馕览爨管理绞索款萋毯土，窝麓 结合对资鑫、利率和资产质凝动态变化的预测和分析，来决定贷款规模和期限，以 实现银行的“三性”均衡翻桥。 为了解决这个问题，本文依次阐述了解决贷款决策问题的期米指标最优化的思 路，讨论贷款决策黪资金数爨、程率蠢资产凄豢袋撂，著提供了辩贷款震量斡风险 凄评价方法和贷款形态交纯瓣Markov方法。 然厝利用上述的分析过糨和数据处理方法，根据资产负债表科目和贷款质量的 变化规律，对这样一个复杂的贷款决策问题建立数学模型。并讨论了模型的特点和 应用时的注意事项。 最麓本文举弼谖弱模鍪弱实爱毪。 薹 Abstract The ofthethesisishowtodecidethescaleandtheterm thenew topic structureof derivesfrom Ioan．The thefactfacedthecommercialbanks：thebanks problem by gain investmentafter absorbedin山e or various and profitbylending they depositsequity．But arevariousrisk withthe asmarket unfortunately，thereaccompanycourse，such risk， risk．Itis血eexistenceoftheseriskthatthe thatthebanks riskanddefault Iiquidity goal are wanttoachieveisn’t isnotsole，thereother unique，i．e．profit goals：maximumliquidity andmaximumoftheassets．Infact．itisacontradictiontoreachthethree security goals the ordertocontroItheriskofa11 commerciaIbanks．thecentralbank simultaneously．In hasmadetheactofbanks’assetand ratio