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《金融衍生品定价的数学模型和案例分析》简介 《金融衍生品定价的数学模型和案例分析》简介 同济大学数学系 姜礼尚 期权（option）是一类金融衍生工具，但从更广义上讲，期权是一种未定权益 （Contingent Claim），它是一种选择权；应用Black-Scholes-Morton 期权定价原理， 可以为多种不同形式的未定权益和选择权给出一个“公平”的估价。基于这个理念，我们 认为期权定价原理的应用绝不仅限于期权本身的定价，而应更广泛地应用于金融、保险、 财务、投资等各个不同领域。本书正是从这个思路出发，试图利用期权定价原理对当前市 场上流行的一些金融和保险的创新产品进行定价。在这里我们把这些创新产品看成是相关 标的资产(underlying assets)：外汇、黄金、股指、公司资产和利率等的衍生物，基于 无套利原理，得到一个风险中性的“公平”价格，它的定价强烈地依赖于相关标的资产的 数学模型，虽然它只是一种近似，但对金融机构的实际定价具有重要的参考价值。 本书可以看作是拙作“期权定价的数学模型和方法”(高等教育出版社，2003年)的应用 篇，着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施 条款，建立数学模型（即建立偏微分方程定解问题），求出它的闭合解或数值解，并进行 定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。为了帮助更多读者掌握用