几类风险模型破产概率近似计算.pdf

摘 要 破产概率的近似计算是精算学的一个经典问题．本文在几种不同的风险模烈假设 F，磷宠了保黢公司的破产概搴绩计阍题．具体爽骞热下： 首先，在索赔额服从指数分布的情形下，研究了原保险公司与再保险公司的破产 概率懿镳诗阕鬏+在纛保险公弼与再保险公霹懿安全辫瘸系数程等鹃惨甓下，撂广了 Lundber乎cramer经典风险模烈相关的结果，得到了原保险公司破产概率的精确表达 式，势纛l正骥了霉保验公霹豹玻产概率与免菇羧上疆无关．魏岁}，还运掰麓。珏￡和C船io 方法验证了所得的结果与理论慎一致． 其次，建烹了翻崽力隧时鬻连续交馋，索麓凝癸蠢鞭祆Pafet。努蠢，索戆次数秀 更新过程的风险模型．获得了该模型下保险公司的有限时间破产概率和终极破产概率 黪运酝袭这式， 第三，研究了具有多重超额损失苒保险合同的破产概率问题．当索赔额服从指数 分布辩，缮餮了原保险公弼疆菠第一层次藕第二层次静褥保险公司破产概率的精确表 达式，并且还可以推广到更多联次的分保情形．证明了最后一个层次的再保险公司的 破产藏率与免贻额无美．运霜Monte_C艚lo方法实证了理论结采． 关键溺； 破产概率； 免貉额； 调节系数； 泊松过校； 盈余过程； 稠息力 Abstract The calculationofruin tobe a8theclassical approximate probabilityregarded of搬e es￡inla专i∞pro戮ems。fr疆i珏probabil呈移醴强e p硒blem Act驻8巧Seienee，The for insurance andthereinsurancearedemtwithsoInerjsk original conlpany conlpany in瞧is e。戮feteconte珏ts鲥e勰f越bws： proce鹪壬n。delsp鑫pe￡。The Firstof ofthe insurance andthe a11，thebankruptproblem8original conlpa_ny 抟l氆毽r褥ce sizes确戳往￡o co摊p柱秽黼￡s￡砖i砖w魏e拄毛he蘸《m exp。辩撼ia王distr蚤醢_ each theconditionoftheir coef矗cientwith tion．Under safety-108dingequal other，the 越戤舔res毽l专sof of ruln of lnsurance is the the expres8ion prob8bnltyorlginal companygained，a肌d tkr￡主ns氆anee h乏is todowit圭lthe bou砖 m遮prob曲ili锣of e。mpanynothi撞g upper ofdeductibleis methodisusedtoveri矗edthevalue pro^，ed．Inaddition，Monte_Carlo 8sa to蠡t res{llt泌bewor氇wit圭ltheones