第五章蒙特卡罗方法及其应用.pdf

5.1 蒙特卡罗方法 5.1.1 引言 第五章 蒙特卡罗方法及其应用 Monte Carlo模拟的应用： 自然现象的模拟： 宇宙射线在地球大气中的传输过程； 5.1 蒙特卡罗方法 高能物理实验中的核相互作用过程； 5.2 蒙特卡罗方法应用 工程实验与数值分析： —投资项目风险分析 利用Monte Carlo方法求积分 经济管理问题分析： 利用Monte Carlo方法分析投资项目的风险， 研究金融衍生产品定价和风险估算等 5.1 蒙特卡罗方法 5.1.1 引言 Monte—Carlo方法的基本思想是当实验次数充分多时，某一事件出现的 系统仿真讲义下载网址 频率近似于该事件发生的概率，即 / v ≈p (当N充分大时) N 式中p—某一事件发生的概率； N—实验次数； v—在 N 次实验中该事件出现的次数。 当所求解的问题是某种事件发生的概率或某一随机变量的数学期望，或 其它数字特征时，通过实验方法可以得到该事件发生的样本频率或样本 均值；当实验次数足够多时，通过统计推断，可以获得样本参数代表总 体参数的置信度，或置信区间。 5.1 蒙特卡罗方法 5.1 蒙特卡罗方法 5.1.1 引言 5.1.1 引言 Monte Carlo算法的主要组成部分 Monte Carlo方法： 亦称统计模拟方法，statistical simulation method 概率密度函数(pdf)— 必须给出描述一个物理系统的一组概 利用随机数进行数值模拟的方法