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第二章LP的对偶理论与灵敏度分析 对偶问题概念： 任何一个线性规划问题都有一个伴生的线性规划问 题，称为其“对偶”问题。 对偶问题是对原问题从另一角度进行的描述，其最 优解与原问题的最优解有着密切的联系，在求得一 个线性规划最优解的同时也就得到对偶线性规划的 最优解，反之亦然。 对偶理论就是研究线性规划及其对偶问题的理论， 是线性规划理论的重要内容之一。 第一节 线性规划的对偶问题 设y1,y2和y3分别表示出让资源A，B和调试工序的单价，则该公司同意出让的条件将是 同意出让生产产品I的资源 同意出让生产产品II的资源 购买者希望用最少的代价获得这些资源，因此 二、对称形式的LP问题与对偶问题的一般形式 定义：满足下列条件的LP问题称为具有对称形式： 变量：所有变量均具有非负约束 约束条件： 最大化问题 所有约束条件都是“≤”型的 最小化问题 所有约束条件都是“≥”型的 对称形式下的对偶关系 一般线性规划问题的对偶问题 练习题： 1、min z = 3 x1 + 2 x2 - 3 x3 + 4 x4 x1 - 2 x2 + 3 x3 + 4 x4 ≤3 s.t. x2 + 3 x3 + 4 x4 ≥- 5 2 x1 - 3 x2 - 7 x3 - 4 x4 = 2 x1≥0 , x2 ≤0 , x3 , x4无约束 对称、非对称形式下的对偶关系 原问题 对偶问题 一、单纯形法的矩阵表示 在初始单纯形表中单位矩阵经过迭代后变为基矩阵B的逆 在初始单纯形表给出的解中基变量Xs=b,而在迭代后的表给出的解中基变量 XB=B-1b 系数矩阵的变化: [A, I]?B-1[A, I] 在初始单纯形表中变量xj的系数为Pj经过迭代后变为Pj′,并且Pj′=B-1 Pj 当B为最优基时，由上表有 CN-CBB-1N≤0， -CBB-1 ≤0 （1） 因而xB的检验数应写为 CB-CBI=0 （2） 所以（1）、（2）可以改写为 C-CBB-1A≤0， -CBB-1 ≤0 （3） CBB-1称为单纯形乘子，若令Y’=CBB-1， （3）改写为 看出这时检验数行，若取其相反数恰好是其对偶问题的一个可行解。将此解代入对偶问题，有 w=Y’b= CBB-1 b=z 若原问题有最优解，这是对偶问题为可行解且有相同的目标值。 迭代后的单纯形表为最终表则该表也同时给出对偶问题的最优解 互补松弛性的另一种表述 影子价格 —— 是一个向量，它的分量表示最优目标值随相应资源数量变化的变化率。 若x*,y* 分别为（LP）和（DP）的最优解， 那么， cTx* = bTy* 。 根据 f =bTy*=b1y1*+b2y2*+?+bmym* 可知 ?f/?bi =yi* yi* 表示 bi 变化1个单位对目标 f 产生的影响，称 yi* 为 bi的影子价格。 注意：若 B 是最优基， y* = (BT)-1 cB 为影子价格向量。 影子价格的经济含义 (1)影子价格是对现有资源实现最大效益时的一种估价. 企业可以根据现有资源的影子价格，对资源的使用有两种考虑：第一，是否将设备用于外加工或出租，若租费高于某设备的影子价格，可考虑出租该设备，否则不宜出租。第二，是否将投资用于购买设备，以扩大生产能力，若市价低于某设备的影子价格，可考虑买进该设备，否则不宜买进。 （2）影子价格表明资源增加对总效益产生的影响。根据推论“设x0和y0分别为原规划（P）和对偶规划（D）的可行解，当cx0=bTy0时，x0、y0分别是两个问题的最优解”可知，在最优解的情况下，有关系 因此，可以将z*看作是bi,i=1,2，… ,m的函数，对bi求偏导数可得到 这说明，如果右端常数增加一个单位，则目标函数值的增量将是 影子价格反映了不同的局部或个体的增量可以获得不同的整体经济效益。如果为了扩大生产能力，考虑增加设备，就应该从影子价格高的设备入手。这样可以用较少的局部努力，获得较大的整体效益。 式中bi是线性规划原问题约束条件的右端项，它代表第i种资源的拥有量；对偶变量yi的意义代表在资源最优利用的条件下对第i种资源的估价。这种估价不是资源的市场价格，