非平衡面板数据模型的估计方法及应用.pdfVIP

方 法应 用 非平衡面板数据模型的估计方法及应用 吴 勇 ，林 悦 (1．安徽工程大学管理学院，安徽芜湖241000；2．合肥工业大学管理学院，合n~,230009) 摘 要：面板数据中，如果每个时期在样本中的个体不完全一样 ，则被称为非平衡面板数据。文章整理 了 非平衡面板数据估计方法的原理和思路 ，并采中西部省际非平衡面板数据建立模型对影响 中 西部引进 内资的主要 因素进行了实证研究，结果显示，集聚效应因素、地区创新能力与中西部省份 引进内资规 模显著影响正相关。 关键词：非平衡面板数据；中西部；内资 中图分类号：F224 文献标识码 ：A 文章编号：1002—6487(2013)08—0076—03 均值处理然后再进行估计，从而得到固定效应模型；如果 1 非平衡面板数据的概念 ；与解释变量不相关，可以采用随机效应模型。对于固 定效应模型，将方程 (1)两边对时间取平均可得组间回归 面板数据因具有更多的信息，更大的变异等优点，在 式 ： 近年经济管理的实证研究中得到广泛的应用。迄今为止 Yi=口+ +2／+ (2) 绝大多数的研究都是基于 “平衡面板”进行的，即每个时期 (1)式减去(2)可得离差形式的组内回归式： 在样本中的个体完全一样，然而，有些时候某些个体的数 一 Yi：( 一X)+ 一 ) (3) 据可能有缺失，如企业倒闭、个体不再参与调查，有的时候 由于 (3)式中已将 。消去，因此 ，只要 ( 一Xi)’和 又有一些新的个体后来才加入调查中来，再或是一些地区 的历史数据要比其他地区更久远，在这些情况下每个时期 (一 )不相关，就可以用OLs一致地估计 8。显然，非平 观测到的个体数并不相 同，这就是所谓的 “非平衡面板数 衡面板数据并不影响计算离差形式的组内估计量 (within estimator)，因此，固定效应模型仍然可以使用。 据”(unbalancedpane1)或 “不完全面板”incompletepanel。 随机效应模型假设 与解释变量不相关，由于 的 考虑到非平衡面板更符合经济管理问题的实际情况，更有 存在，同一个体不同时期的扰动项之间存在 自相关，即： 可能是实证研究中被经验设定的标准形式，而在非平衡面 板中提取平衡面板，无论是最大化该平衡面板数据中被观 10；Corr(,uf+ 价 f+Fis)= ／( + ) ≠ (4) 测的个体数量还是该平衡面板中总的观测值数量，都会损 平衡面板数据随机效应方法是先以OLS的残差来估 失样本容量，降低估计效率。更进一步，人为剔除的观察 计(盯 +盯v2)，以FE的残差来估计 ，再用广义最dx-- 值并非随机，也会破坏样本的随机性。因此，考察与非平 乘法 (FGLS)来估计原模型，即用OLS来估计下面的广义 衡面板数据相关的计量问题，并比较它们与平衡面板数据 离差模型， 的差异受到越来越多研究者的重视。 一 oL．=(Xi一 X)’+[(1一 )f+(一Ov)] (5)