基于证据理论的商业银行信用风险测度.pdfVIP

决 参 考 基于证据理论的商业银行信用风险测度 郭莲丽，郭立宏 ，李建勋，杨 涛 (西安理工大学，西安710048) 摘 要 ：基于证据理论，文章采用定性和定量指标结合的方法提 出一种商业银行信用风险测度模型，建立 用于证据信息量生成的信度函数、评价指标 以及适用于信用风险的证据合并规则，通过理想化系统思想和遗传 算法实现合并权值的求解，并给出测度方法的演算步骤和各参数对测度精度的影响分析。实验表明：该方法可 获得一个量化的信用风险测度值 ，且拥有84．6％以上的判别精度。 关键词：证据理论；商业银行 ；信用风险测度 中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2013)19—0051—04 文引入证据理论，采用定性和定量相结合的方法，通过对 0 引言 评价指标所提供的证据信息量的合并，建立了一个可综合 集成专家分析成果以及财务统计数据的信用风险测度模 信用风险是商业银行众多风险(信用风险、利率风险、 型，进一步提高了信用风险评估的质量。 汇率风险、流动．J生风险、操作风险和法律风险)中最主要也 是最重要的风险，人们开展了大量有关信用风险测度的研 1 基于证据的信用风险测度模型 究工作。纵观现有信用风险的度量方法，其主要以财务指 标为基础，采用统计理论或智能算法，实现了对信用风险 1．1 信用风险证据信息量 的有效评估 ，为商业银行提供了一些行之有效的信用风险 在给定信用风险研究范畴的情况下，信用风险的度量 评估方法。但信用风险不同于金融风险，它除了具有不确 实际上是对多个指标因素的综合考量。根据证据理论的 定性、传递性、扩散性等外，还具有概率分布厚尾特征，且 思想，其也可以看作各项指标信息量所产生证据对信用风 道德风险以及外部环境冲击等非系统风险特征非常明 险这个结果的支撑程度 。设Q是一个信用风险测度问题， 显。加之中国信用风险的特殊性，缺乏全面量化的数据基 集合@称为问题Q的识别框架，X= ，lz，…， z Iz 础，这为上述模型的预测精度带来了较大影响。为此，本 … z+]， ∈@是用于信用风险评价的n+h个指标向量， 基金项 目：国家社科基金资助项 目(11XGL008) 作者简介：郭莲gg(1978一)，女，陕西乾县人，博士研究生，研究方向：金融工程与投资管理。 郭立宏(1962一)，男，陕西华县人，教授，博士生导师，研究方向：金融工程与投资管理。 李建~(1977一)，男，陕西西安人，博士研究生，讲师，研究方向：决策支持系统。 本文参照供应链和金融期权契约的基本理论，探讨水 置最优策略研究[JJ．经济纵横 (cssci)，2008，(5)． 期权市场和现货市场共存的水资源配置系统中，单一买方 [3]郭琼．基于期权契约的供应链协作模型的研究[D]．大连理工大学， 和单一卖方链状结构的最优购买策略，探讨 以自身利润最 2006． 4[]盛方正，季建华．存在期权购电合同时发电公司和供电公司的最优 大化为 目标的水市场参与主体在完全市场条件下，期权契 策略J【1．现代电力，2007，24(8)． 约预购量和现货水权购买量的最优组合策略。并以南水 [5]ShenHC，PangZ．SupplyChainCoordinationViaCapacityOptions 北调东线水市场