系统辨识之最小二乘法.docVIP

方法一、最小二乘一次性算法： 首先对最小二乘法的一次性辨识算法做简要介绍如下： 过程的黑箱模型如图所示： 其中u(k)和z(k)分别是过程的输入输出，描述输入输出关系的模型，成为过程模型。 过程的输入输出关系可以描述成以下最小二乘格式： （1） 其中z(k)为系统输出，是待辨识的参数，h(k)是观测数据向量，n(k) 是均值为0的随机噪声。 利用数据序列{z（k）}和{h（k）}极小化下列准则函数： （2） 使J最小的的估计值，成为最小二乘估计值。 具体的对于时不变SISO动态过程的数学模型为 （3） 应该利用过程的输入、输出数据确定和的系数。 对于求解的估计值，一般对模型的阶次，已定，且；其次将（3）模型写成最小二乘格式 （4） 式中 （5） 因此结合式（4）（5）可以得到一个线性方程组 （6） 其中 （7） 对此可以分析得出，矩阵的行数为，列数。 在过程的输入为2n阶次，噪声为方差为1，均值为0的随