我国农村新型金融组织风险评价的实证的分析.doc

我国农村新型金融组织风险评价的实证分析 吴治成1,2 王吉恒1 （1东北农业大学；2哈尔滨金融学院） 吴治成（197404--），男，黑龙江嫩江人，东北农业大学博士，哈尔滨金融学院教师，研究方向：农村金融； 王吉恒（196407--），男，黑龙江密山人，东北农业大学教授，博士研究生导师，研究方向：农垦经济，农村金融与保险 基金项目：国家哲学社会科学课题青年项目《农村新型金融机构小额信贷风险控制研究》，项目编号11CJY048指标权重求解的层次分析法步骤多级模糊综合评价]。马 勇、陈雨露（2010）认为新型金融机构是立足于农村本地，发挥自身天然贴近农村的特点，充分利用“熟人信息”降低交易成本，保证资金在农村内部循环，扩大农户和农村中小企业的融资渠道，增加农村信贷供给总量的金融组织。 本文认为，新型农村金融组织是伴随着农村金融机制改革不断深化，内生于我国农村金融市场，由农村民间非正规金融机构演变而来，在国家政策引导下建立的，以服务“三农”为主要目标，保证资金在农村内部循环的区域性小型金融组织，它吸收了非正规金融小成本运作、简单快捷服务和独特的信息收集的优势，主要包括村镇银行、小额贷款公司和农村资金互助合作社三种组织形式。由此，正规农村金融组织、农村新型金融组织和非正规农村金融组织，共同构成了中国的农村金融体系，我国农村新型金融组织受到外部与内部多种因素的影响与干扰，再加之农村新型金融组织的风险防范措施并不十分到位，因此各种风险因素的综合作用就会致使农村新型金融组织的发展面临一定的不确定性。因此，本文应用层次分析法与模糊综合评价法对我国农村新型金融组织风险评价的全过程进行实证分析，选用农村新型金融组织中比较有代表性的一类——村镇银行，作为风险分析的研究对象，选择龙江银行控股的克山润生村镇银行进行风险评价的案例分析，对导致其风险的各类因素进行综合评价排序，确定各种风险因素的关键程度之分，为制定风险防范措施提供有力保障。 1 风险评价的基本原理与过程 本文采用模糊综合评价法对我国农村新型金融组织风险进行评价。模糊综合评价是以模糊数学为基础，应用模糊关系合成的原理，将一些边界不清，不易定量的因素定量化，进行综合评价的一种方法。在我国农村新型金融组织风险评价的实证分析中，涉及到大量的复杂现象和多种因素的相互作用，而且，评价中存在大量的模糊现象和模糊概念。因此，在综合评价时，常用到模糊综合评价的方法进行定量化处理，评价出我国农村新型金融组织的风险等级，定会取得良好的效果。但权重的确定需要专家的知识和经验，具有一定的缺陷，为此，本文采用层次分析法来确定各指标的权系数，使其更有合理性，更符合客观实际并易于定量表示，从而提高模糊综合评判结果的准确性。此外，模糊综合评价中常取的取大取小算法，信息丢失很多，常常出现结果不易分辨(即模型失效)的情况。所以，本文提出了针对模糊综合评价的改进模型。另外，本文在对模糊综合评价结果进行分析时，对常用的最大隶属度原则方法进行了改进，提出了加权平均原则方法。 1.1评价方法与步骤 模糊综合评价是通过构造等级模糊子集把反映被评事物的模糊指标进行量化(即确定隶属度)，然后利用模糊变换原理对各指标综合。 1.确定评价对象的因素论域 个评价指标，。 2.确定评语等级论域 ，即等级集合，每一个等级可对应一个模糊子集。 3.建立模糊关系矩阵 在构造了等级模糊子集后，要逐个对被评事物从每个因素上进行量化，即确定从单因素来看被评事物对等级模糊子集的隶属度，进而得到模糊关系矩阵： 矩阵中第行第列元素，表示某个被评事物从因素来看对等级模糊子集的隶属度。一个被评事物在某个因素方面的表现，是通过模糊向来刻画的，而在其他评价方法中多是由一个指标实际值来刻画的，因此，从这个角度讲模糊综合评价要求更多的信息。 4.确定评价因素的权向量 在模糊综合评价中，确定评价因素的权向量：。权向量中的元素本质上是因素对模糊子的隶属度。本文使用层次分析法来确定评价指标间的相对重要性次序。从而确定权系数，并且在合成之前归一化。即，，。 5．合成模糊综合评价结果向量 利用合适的算子将与各被评事物的进行合成，得到各被评事物的模糊综合评价结果向量。即： 其中是由与的第列运算得到的，它表示被评事物从整体上看对等级模糊子集的隶属程度。 6.对模糊综合评价结果向量进行分析 实际中最常用的方法是最大隶属度原则，但在某些情况下使用会有些很勉强，损失信息很多，甚至得出不合理的评价结果。提出使用加权平均求隶属等级的方法，对于多个被评事物并可以依据其等级位置进行排序。 1.2层次分析法确定权重 求权重是综合评价的关键。层次分析法是一种行之有效的确定权系数的有效方法。特别适宜于那些难以用定量指标进行分析的复杂问题。它把复杂问题中的各因素划分为互相联系的有序层使之条理化，根据对客观实际