双头垄断不对称信息交易模型线性策略贝叶斯纳什均衡解的严格推导.pdfVIP

重庆大学学报 (社会科学版) 2009年第 15卷第 3期 JOURNALOFCHONGQINGUNIVERSITY(SocialScienceEdition)Vo1．15No．32009 23 双头垄断不对称信息交易模型线性 策略贝叶斯纳什均衡解的严格推导 蒲勇健a， (重庆大学 a．经济与工商管理学院；b．发展研究中心，重庆 400044) 摘要：文章给出了关于双头垄断不对称信息交易模型线性策略贝叶斯纳什均衡的严格数学证明，并分析了 Gibbons在其 《博弈论基础》中关于这个解的证明过程中出现的错误。 关键词：博弈论；机制设计理论；数量经济学；微观经济学；谈判理论 中图分类号：F08 文献标志码 ：A 文章编号 ：1008-5831(2009)03-0023-04 一 、 引言 双头垄 断不对称信 息交易模 型是博弈论 中的重要模 型 ，它在经济学 中有着 重要和广泛应 用 ，譬如 ，可 以应 用于企 业 招聘 工人 的场合 (如 Hall与 Lazear (1984)) ]。在文献 中，关于这个模型的线性策略贝叶斯纳什均衡 的证 明却存 在许 多 问题 。譬如 ，在广泛流传 的 由 MIT博弈论专家 Gibbons撰 写 的著名博弈 论教材 《博弈论基础 》中，有关于这个模 型 的线性策 略贝叶斯纳什均衡推 导 。但 是 ，书里 的推 导是不严格 的，并且在推导过程 中出现 的某些推断事 实上是缺 乏根 据 的。鉴于该 书在学术界 的广泛影 响 ，笔者认为有必要对该模 型 的线性策 略 贝 叶斯纳什均衡给 出有关数学上严密 的推导 。笔者在文 章里就此进行讨论 ，并给 出一个 的数 学推 导过程 。 双头垄 断不对称信 息交 易模 型是描述两个交 易者就某件 商 品进 行谈判报 价 ，并且双方对该商 品的价值认定都是私人信 息 ，对方是不知道 的，存在着信 息 的不对称 。下面 ，我们先给 出模 型 。 假设买方对商 品的估价为 V，卖方 的估价为 ，双方 的估价都是私人信 息 ， 并且服从 [0，1]区间的均匀分布 。博弈规则是 ：卖方确 定一个卖价 P ，买方 同时 给 出一个 买价 。当P ≥ P ，则交 易达成且 价 格为 P = (P6+P)／2(譬 如在证 券交 易所 里 的定价 中)；当 P ，则不 发生 交易 。当交易达成 时 ，买方 的赢 利 为 V 一P，否则赢利为 0；交易达成 时卖方赢利为 P—V，否则为 0。 该博弈存在着许多贝叶斯纳什均衡 。在 Gibbons的 《博弈论基础》中，给 出 了一些特例 ，如单一价格均衡和线性报价策 略均衡 。但 是 ，Gibbons在 导 出线性 报价策略均衡 时所运用 的方法是 ，给定一方采用线性报价策 略 ，他简单地通过微 分方法给 出极大化另一方期望支付 的一 阶条件 ，从 而发现这一方 的最优反应策 收稿 日期：2009—03—11 作者简介：蒲勇健 (1961一)，男，重庆人，重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学发展 研究中心副主任，可持续发展研究院副院长，主要从事微观经济学、金融学、数理经济与计量经 济研究。