我国商业银行利率风险管理与研究.pdfVIP

摘 要 布雷顿森林体系瓦解后，世界范围内涌现利率市场化改革浪潮。西方发达国家相继 放松了会融管制，利率逐渐市场化，市场利率波动同益频繁，严重影响了银行的收益， 利率风险己成为商业银行经营中面临的主要风险之一。 由于我国长期处于利率管制之下，商业银行自身利率风险防范意识依然比较淡薄， 缺乏相应的利率风险衡量的手段和工具，也缺少利率风险管理的理念和经验。因此，深 入研究西方发达国家利率风险管理的先进技术、方法，结合我国商业银行实际加以借鉴 和应用，努力提高我国商业银行抵御风险的能力迫在眉睫。 文章以我国利率市场化改革为背景，以利率频繁变动为基本表现，首先介绍了利率 风险形成的原因类型，包括资产负债的重新定价、收益率曲线的异常变动等。继而分析 了利率变动对商业银行的盈利空I日J、资产负债结构、信贷状况、以及流动性资产等方面 的负面影响。然后找出国内利率风险管理的不足，如缺乏健仑的利率风险管理体制，利 率风险内部管理体系不完善、利率风险的识别、度量能力急待提升、缺乏有效的控制利 率风险的工具等等。在此基础上借鉴国外比较成熟的技术经验，对我国银行业的风险管 理体系进行了探讨，包括试图用风险矩阵辨识利率风险，应用VAR模型预测和度量JxLl逾， 建立持续期缺口模型规避风险，运用利率衍生工具预防和移除等闲等，最后，对商业银 行利率风险的外部环境提出一些保障措施，以保障商业银行改善利率风险，实现资产和 收益的最大化。 关键词：商业银行；利率风险：JxL险管理 onInterestRateRisk Research Management ofChina’SCommercialBanks (Business Management) DirectedProfessor by A bstract Theworldwidefinancialliberalizationbecame becauseofthe oftheBreton popular collapse Woods countriesinWest morefreedomtofinanceandmadethe System．Thedeveloped gave was more interestrate more interestrates dayby market．oriented．Thus，fluctuatingfrequent hadaserious on a riskofinterestrate result，the day，which impactbanks‘earnings．As bankfaced． becameoneofthe orrisksthatacommercial maj theinterestratesareunderthecontrolofour GiventhatinChina bankshavelittleself-awarenessonhowtotake raterisks．BanksinChina against