企业采用新技术的最优时机研究——基于一个随机规划模型.pdfVIP

第四届中国不确定系统年会论文集 桂林，2006年8月18—22日，第261—266页 企业采用新技术的最优时机研究 ——基于一个随机规划模型 张晓军 电子科技大学管理学院电子科技大学应用数学学院成都610054 摘要本文通过对决策时机的研究，提出了用最优行动规则替代最优时机，并以企业采用新技 术为例运用最优停止理论进行了研究。在此基础上建立了一个以行动规则为约束条件以效益最 大化为目标函数的随机规划模型，来寻求企业采用新技术的最佳时机。为决策时机问题的研究 提供了新的方法。 关键词决策，期望收益，最优停止，随机规划 1引言 面对高度不确定性和快速变化的外部环境，企业在进行重大决策的过程中，行动时机 的选择往往决定了决策的成败。许多学者对决策时机问题进行了深入研究，在已有的文献 中，决策时机的研究主要集中在有关投资的决策时机聆“’5’6’81、有关新产品及新技术的决 策时机¨’10’”“¨川¨以及有关企业合作或联盟的决策时机¨一一’1h161等四个主要方面。在 工具的应用上主要采用了实物期权方法““¨一舳、动态规划方法“乳151和博弈论方法“一¨。 从现有文献所给出的决策时机求解方式来看，几乎都是采用求解一个无条件极值问题，这 与现实情况中企业的决策往往是在一定范围内进行有所出入。对此作者认为有必要对行动 时机的选择作进一步研究。 从企业自身的角度来看，面对高度不确定和快速变化的外部环境，在进行重大决策的 过程中，一方面企业需要的是一个(最优的)行动规则，当外部环境满足这种规则时，企 业就采取行动，另一方面企业又需要在这种规则下寻求效益的最大化。在模型上表现为一 个以行动规则为约束条件，以效益最大化为目标的一个随机规划问题。在方法上，本文运 用最优停止理论和随机规划理论。在规则的选取和确定上利用最优停止理论求解满足条件 的规则，效益最大化的求解利用蒙特卡罗模拟方法。与实物期权、动态规划和博弈论相比， 最优停止理论具有三个突出的优势：1、它所需要的假设条件很弱：2、在求解最优停时方 面的问题更具针对性；3、结果更有利于实际操作；4、企业按此操作将大大提高成功的概 率。本文就企业在采用新技术的过程中，通过建立一个以行动规则为约束条件以效益最大 化为目标函数的随机规划模型，来寻求企业采用新技术的最佳时机。 2问题提出 拥有先进技术的企业，在生存与发展过程中常常面临这样一个问题：企业拥有多个储 张晓军 备技术，现有技术带来的利润在逐渐减少，市场在不断地变化，随时都有可能出现新的技 术来代替现有的技术，这会使企业不仅损失开发新技术的成本，也会失去由新兴技术可能 带来的丰厚利润，为使期望收益达到最大，要求企业采用先进技术，但企业在选择采用时 间时，也会面临一个决策问题，应该在什么时候采用该技术，采用时间过早，可能成为早 熟技术而夭折，采用过晚可能被另一技术所代替。由此企业在新技术的采用过程中，面临 在不确定的环境下，按照某种规则，使得技术采用成功概率在不低于某个阀值条件下，期 望收益最大化的最优决策问题。本文对此进行了研究。 设一技术型企业A，其使用的现有技术为T1．，其储备技术L为Tt的改进型技术，该企 业通过分析认为技术T。最多在市场停留Ⅳ个月，在技术T，没被替换前其收益在逐渐减少， 若市场上出现新技术(T。或另一新技术T3)，则此后由T，所带来的收益为0，同时企业通过 调查研究发现技术Te将在今后的Ⅳ月内成为新兴技术，现在的问题是，该企业应该按照何 种规则采用其储备技术T。，使其采用成功的概率在不低于某个阀值a条件下，期望总收益 最大。 在研究方法的选择上，本文先用最优停止理论给出企业在技术采用成功概率最大化条 件下企业的最优采用规则，然后利用随机规划理论给出在成功概率约束条件下期望收益最 大化的随机规划模型，并用蒙特卡洛模拟给出了一个满意解。 最优停止理论是利用随机过程来研究何时停止最为有利的数学理论。由于一个事件的 停止往往是另一个事件的开始，所以最优停_LE理论也称为最优开始理论。最优停止理论在 股票操作选时、投资、信息获取和成本控制等方面有广泛的应用。本文利用最优停止(开 始)理论来研究在成功采用概率最大化下的新兴技术最优采用规则(时间)和企