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2017-09-01 发布于安徽
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我国CPI时间序列预测模型实证的研究.pdf

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我国 CPI 时间序列预测模型实证研究金融工程研究 CPI 定基指数走势图  本文对我国的 CPI 序列建立了包含春节因素回归变量的季节 125 时间序列模型，并使用此模型对我国 2009 年 3 月的 CPI 数据 115 进行了预测，以达到为我国宏观经济形势预判提供依据的目 105 的。 95 1 1 1 1 1 1 1 1  本文具有以下两个亮点：一、使用季节时间序列模型对 CPI定 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基指数进行拟合，这是考虑到 CPI 定基指数具有明显的以 12 2 2 2 2 2 2 2 2 个月为周期的周期特征；二、在构建季节时间序列模型时加入季节时间序列模型样本内预测效果了春节因素回归变量这个外生变量，这是为了在模型中体现出 130 y yf 春节因素对我国 CPI数据的特定影响。 120  基于以上两点，我们构建出能很好拟合我国 CPI定基指数的含 110 有春节因素回归变量的季节时间序列模型 100 SARIMA(0,1,1) (1,0,1) ，此模型的拟合优度高达 75.46%，且 12 90 1 1 1 1 1 1 1 1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 对样本外数据的预测误差不超过0.51%，具有较好的预测效果。 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2  运用含有春节因素回归变量的季节时间序列模型联系人 SARIMA(0,1,1) (1,0,1)12 对我国2009年3月的CPI