随机截尾数据下极端值冲击模型统计推断.pdfVIP

摘要 本文在简单回顾冲击模型研究历史的基础上分别对极端值冲击模型和J一冲击 模型的门限值进行估计。首先，在极端值冲击模型中根据冲击量大小墨。和连续 两次冲击的时间间隔K的函数关系，将极端值冲击模型转化为6．冲击模型。利 用开窗法来补偿由I型截尾所产生的信息损失，从而Class—K方法得到6一冲击模 型中寿命乃的期望ET6的无偏相合估计，进而得到了门限值J的相合估计。再利 用Edgeworth展开使估计值更加精确。进一步由上述函数关系得出极端值冲击模型 中门限值d1的相合估计。其次，选择均匀分布干Hbeta分布分别作为参数弛m的先验 得到门限值画和如的估计。 关键词： 6一冲击模型；极端值冲击模型；无失效数据；Bayes估计；多层Bayes估计；随 机截尾数据；Class—K方法；开窗法；Edgeworth展开 Abstract the the theshockmodelsand Thisthesis reviews of on briefly history study pays and moreattentiontotheestimateofthethresholdlevelofextremeshockmodels5一shock model．Firstthefunctional betweenthentIlshock ofall，by relationship we extremeshockmodels thetimeinterval andnth transitthe K shock between(n一1)st to5-shockmodel．NcxtwindowmethodiSusedto someinformation open compensate whichislostdueto I After take ofClass-KmethodSO that，we typecensoring advantage unbiasedand estimator to botha astoobtmnan consistent ofE乃，simultaneouslyget point estimatorandaIl confidenceintervalof6in5-shockmodel．Then approximate Edgeworth the moreaccurate．Andweobtaintheestimateofthethreshold makesestimate expansion levelinextremeshockmoddstheknownfunctional by thebetadistributionasa distribution theuniformand prior ofthresholdlevel weobtainthe estimateandhierarchicalestimate 51