浅析新资本协议风险量化工具在授信审批工作中应用.docVIP

浅析新资本协议风险量化工具在授信审批工作中的应用 河北省分行 风险管理部 新资本协议的落地实施为全面风险管理提供了风险汇集和管理平台，风险计量方法的不断改进和系统建设为全面风险管理提供了工具和量化基础，推进了风险计量结构从单一风险、直接风险逐步过渡到相对风险、交叉风险和组合风险计量。越来越多的风险量化工具被引入授信审批，审批管理模式在“三位一体”基础上由完全依靠个人经验逐步向信息化、专业化转变，将战略层面的风险偏好传导、细化到日常业务经营和管理中。本文主要从债务评级、风险调整资本收益率、风险缓释效果测算工具在授信审批中的应用及其影响因素进行简要分析，并根据实际工作中积累的数据进行了总结，不妥之处，请批评指正。 一、债项评级的应用 （一）债项评级的定位 债项评级是对授信业务中单项信贷产品违约损失风险的评价，2009年总行依据银监会发布的《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》（银监发〔2008〕67号）并结合授信业务实际，制定下发了《中国银行股份有限公司境内机构公司客户债项评级管理办法》（2011年更新），明确规定“债项评级结果是优化信贷方案、信贷审批决策、贷款定价、信贷资产风险分类、经济资本计算等工作的重要参考因素”。债项评级系统的投产使用标志着我行“二维内部评级体系”的初步确立。债项评级在一定程度上独立于客户评级，勾画出单笔债项出现违约时的损失风险