投资组合优化的可行性规则人工蜂群算法.pdfVIP

第 9卷第4期 智 能 系 统 学 报 V0l_9No．4 2014年 8月 CAAITransactionsonIntelligentSvstems A2_u．2014 DOI：10．3969／j．issn．1673—4785．201308047 网络出版地址：http：／／www．cnki．net／kcms／doi／10．3969／j．issn201308407．html 投资组合优化的可行性规则人工蜂群算法 刘永波 (泸州职业技术学院 信息工程系，四川 泸州646005) 摘 要：给出含交易费用和投资者风险偏好的最佳证券投资组合约束优化模型，并应用人工蜂群算法(ABC)求解该 问题。应用可行性规则处理优化问题的约束条件，形成可行性规则人工蜂群算法 (FRABC)。应用 Markov链理论证 明FRABC算法为全局收敛算法。给出了证券投资组合优化仿真实例。实验结果表明，FRABC算法可行有效，且寻 优结果优于自适应遗传算法。在相同计算开销的条件下，FRABC算法的各项性能指标也明显好于遗传算法、粒子群 算法及基本人工蜂群算法等对比算法。 关键词：投资组合 ；约束优化；人工蜂群算法；可行性规则 ；Markov链 中图分类号：TP301．6 文献标志码：A 文章编号：1673—4785(2014)40．491．08 中文引用格式：刘永波．投资组合优化的可行性规则人工蜂群算法[J]．智能系统学报，2014，9(2)：491·498． 英文引用格式：LIUYongbo．Anartificialbeecolonyalgorithm withthefeasibilityruleforportfolioinvestmentoptimizations[J]． CAAITransactionsonIntelligentSystems，2014。9(2J：491-498． An artificialbeecolonyalgorithm with thefeasibilityrule forportfolioinvestmentoptimizations LIU Yongbo (DepartmentofInformationEngineering，LuzhouVocationalandTechnicalCollege，Luzhou466005，China) Abstract：Thiscurrentworkwascarriedouttoapproachtheportfolioinvestmentoptimizationproblem byusingan artificialbeecolony(ABC)algorithm，inordertoprovidereferencesforrelatedresearches．Aconstrainedoptimiza— tionmodelwasconstructedtoformulatetheporftolioinvestmentoptimizationproblemconcerningsecuritiessubject totransactionfeesandrisk preferencesofinvestors．Thisstudyemploysfeasibilityurlestohandletheconstrained conditionsoftheoptimizationproblemandofrmsanABCalgorithmwiththefeasibilityurle(FRABC)．Ithasbeen concludedbymeansoftheMarkovchaintheorythatthedevelopedFRABC algorithm isgloballyconvergent．A real- isticcaseoftheportfolioinvestmentopti