X截断情况下线性回归模型中回归系数经验似然.pdfVIP

( ) 第 43 卷 　第 3 期 复旦学报 自然科学版 Vol. 43 No. 3 2004 年 6 月 Journal of Fudan University (Natural Science) J un. 2004 　　文章编号 (2003) 截断情况下线性回归模型中回归系数的经验似然 李四化 ,郑　明 ( ) 　 复旦大学 统计学系 ,上海 　200433 摘 　要 :在带有截断情况的线性回归模型中 ,应用经验似然的方法得到了关于回归系数调整的经验似然比统计 2 量 ,证明了此时得到的调整经验似然比在一定的条件下 ,仍服从 χ 分布 ,最后通过模拟得到了关于回归系数的 置信区间. 关键词 : 随机截断; 线性回归模型 ; 经验似然 中图分类号: O 212. 3 　　 文献标识码 : A 　　 经验似然的方法是 Owen 1 ] 在估计生存概率时首先提出的 ,并随后证明其众多的优良性质. 关于经验 似然方法在各种问题中的应用 ,很多学者对此进行深入的研究. 如线性模型 ,分位数模型和一般线性模型 等. 这些模型多是在完全样本 ,即没有截断的情况下. 近年来 ,Wang Qi hua 和 Gang Li 等学者又把经验 似然的方法用到带截断或者丢失的模型中[2 ,3 ] . 1 　问题的提出 在生存分析中 ,人们很多时候非常关心某事物的生存寿命 ,例如荧光灯管的使用时间 ,但有时我们并 不能完全观察到灯管的真实生存寿命. 通常是由于另外一个干扰因素的存在 ,而出现右截断的情况 , 即此 时只能观察到其生存寿命大于某个值 ,而不能得到具体的真实数值. 解决此类问题常用的方法是 Cox 提 出的比例失效模型( Proportional hazards model) , 即现在通常所说的 Cox 模型 ,然而 Cox 模型回归系数的 求解一般比较困难 ,要用到叠代法. 此时线性回归模型是另外一个可以利用的工具. 然而关于回归系数 [3 ] 估计问题大部分的结果多数是基于回归系数渐进正态分布. 而 Gang Li 等 将经验似然的方法应用于该 问题中,在估计回归系数置信区间时得到了更好的结果. 设 Yi 是我们关心的生存寿命 , Ci 是对应的截断随机变量 , X i = ( X i 1 , …, X i n ) 是 P 维解释变量. 我们 ( δ) ( ) 只能观察的 n 个独立同分布的样本 X , Z , = X , Y ∧C , I [ Y ≤C ] , i = 1 , …, n . F , G 分别是对 i i i i