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第 19 卷第 2 期 大　学　数　学 . 19, №. 2 V ol 2003 年 4 月 . 2003 COLL EGE M A TH EM A T ICS A p r 基于预测精度的多目标组合预测优化模型研究 陈华友 (南京大学 管理科学与工程研究院, 南京 210093; 安徽大学 数学系, 合肥 230039) 　　[摘　要] 考虑了组合预测精度的数学期望和预测精度的标准差这两个指标, 建立了多目标规划组合预 测最优化模型, 并给出其数学规划的解法. 最后进行实例分析, 结果令人满意. 该模型能反映不同时间序列预 测方法有效性. [ 关键词] 组合预测; 预测有效度; 预测精度; 多目标规划 ( ) [ 中图分类号] O 211 1　　[ 文献标识码] B 　　[ 文章编号] 2003 1　引　　言 组合预测就是综合利用各种预测方法, 以适当的加权平均形式得出组合预测模型. 组合预测最关心 的问题就是如何求出加权平均系数, 使得组合预测模型更加有效地提高预测精度. 自Bates J M 和 Granger C W J 首次提出组合预测方法[ 1 ] 以来, 由于它能有效地提高预测精度, 因此受到国内外预测工 [ 1- 11 ] 作者的重视 . [ 2- 8 ] 目前绝大多数组合预测模型 以误差的平方和或离差绝对值之和达到最小的准则建立起来的. 例如文献[7 ]建立的多目标组合预测优化模型就是以离差绝对值之和达到最小的准则建立起来的. 事实 上这样的准则有时不能如实地反映预测方法有效性. 因为不同社会经济现象的时间序列的量纲不同, 所 以它们的误差平方和或离差绝对值之和不具有可比性. 即使量纲相同, 不同的时间序列由于其发展水平 不同, 等量的误差的平方和或离差绝对值之和并不代表预测方法同等有效. 文献[ 9 ]给出了预测方法有 效度的概念. 并指出预测方法的有效性应是平均的或全面的精确性. 为此作者在文献[10 ] 中建立了基于 预测方法有效度准则的组合预测模型, 并给出其线性规划的解法. 由于某项预测方法在不同时点上有不 同的预测精度, 即某项预测方法在不同时点上预测精度具有波动性. 只有当该项预测方法在所有预测点 上都有高的预测精度且平稳时, 它才有高的预测有效度. 但是文献[10 ]只把预测精度的数学期望作为预 测方法有效度, 而没有考虑预测精度的方差对预测方法的有效性的影响, 所以文献[10 ] 的基于预测有效 度的组合预测模型还不够完善. 综上所述, 平均的、全面的精度应该用预测精度的数学期望和预测精度 的标准差这两个指标共同来描述. 基于上面的考虑, 本文建立了包含预测精度的数学期望和标准差的多 目标组合预测最优化模型, 给出其数学规划的解法. 最后, 以文献[11 ] 中的数据给出实例分析, 并进行对 比分析. 2　基于预测精度的多目标组合预测优化模型的建立 2 1　基本概念 设某社会经济现象的指标序列的观察值为{ , = 1, 2, …, }, 设有 个单项预测方法对其进行预