平稳随机过程与各态历经过程.pptVIP

我是来自通信专业的戴蓉 学号平稳随机过程与各态历经过程 本节重点 1、严平稳的定义： 如果对于任意的n和 ，随机过程 X(t)的 n 维概率密度满足： 则称X(t) 为严平稳（或狭义）随机过程 。 2、严平稳随机过程的特征： a、严平稳随机过程的一维概率密度与时间无关； b、严平稳随机过程的二维概率密度只与 t1, t2的时间间隔有关，而与时间起点无关 。 也可以用上述两个特征来判断是否为严平稳随机过程 3、严平稳与宽平稳的关系： 若随机过程 X(t)满足： 则称X(t)为宽平稳或广义平稳随机过程。 若严平稳过程的均方值有界，则此过程为宽平稳的，反之不成立。对于正态过程，严平稳与宽平稳等价。 4、循环平稳性 5、平稳随机过程相关函数的性质 数学期望 均方值 方差 协方差 记住这些结论方便做题！ 6、遍历性或各态历经性 遍历性过程的定义：如果一个随机过程 X(t),它的各种时间平均（时间足够长）依概率1收敛于相应的集合平均,则称X(t)具有严格遍历性,并称它为严遍历过程。 7、遍历过程的两个判别定理 a、均值遍历判别定理 平稳过程X(t)的均值具有遍历性的充要条件 b、自相关函数遍历判别定理 平稳过程X(t)的自相关函数具有遍历性充要条件 式中 8、联合平稳随机过程 联合宽平稳 则称X(t)Y(t)联合宽平稳或宽平稳相依。 9、联合宽遍历 10、复随机过程 a：数字特征： 数学期望 方差 注：ⅰ)复随机过程的方差等于它的实部与虚部的方差之和；ⅱ)复随机过程的方差为非负的实数。 b：两个复随机变量的独立、不相关、正交 1）统计独立 2）不相关 3）正交 11、随机序列 平稳序列 各态历经序列 12、随机过程的试验研究方法 讲了几个估计方法：均值估计、方差估计、自相关函数的估计 ，不做重点讲解了。 Page ? * 两个随机过程X(t)和Y(t)，如果：a）X(t)和Y(t)分别宽平稳；b） 互相关函数仅为时间差τ的函数，与时间t无关 即 两个随机过程 和 ，如果： 和 联合宽平稳 定义它们的时间互相关函数为： 若 依概率1收敛于互相关函数 则称 和 具有联合宽遍历性。 即 Page ? * * *