- 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
.
.
本文档下载自 HYPERLINK / 文库下载网,内容可能不完整,您可以点击以下网址继续阅读或下载:
HYPERLINK /doc/1f446136eefdc8d376ee3261.html /doc/1f446136eefdc8d376ee3261.html
基于正态-Gamma共轭先验分布的贝叶斯AR(p)预测模型
介绍了一种有先验分布计算最大后验概率的贝叶斯模型
基于正态一Gamma共轭先验分布的
贝叶斯AR(p)预测模型
朱慧明1’2,韩玉启1,郑进城2
(1南京理工大学经济管理学院,南京210094;2湖南大学统计学系,长沙410079)
摘要:本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态一Gamma先验分布情况下模型的贝叶
斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布。
关键词:贝叶斯推断;AR(p)模型;正态一Gamma共轭先验分布;后验分布;预报分析
中图分类号:0212.8
文献标识码:A
文章编号:1002—6487(2005)01-0008-02
为模型的自回归系数,P为模型的阶;若给定时间序列的初始值№y-l'A,yl,,则对于给定的Y。一l=y。_l'Y。_2=yI.2'A,Y。p_yl呻'
O弓l言
近年来,随着贝叶斯统计理论的发展和不断完善,贝叶
此时随机变量Yt服从正态分布,即
mIY。l一---Yt-1,Y“FY∞^,Y唧呻)--N(Oly,-l+02y,-2+^+0∥呻'下一,(2)
若将该条件分布的密度函数记为fY.‰k.”。+(ytly。,y。。A,Y。;0,T),则模型的条件似然函数为
斯时间序列预测模型的研究得到了长足进展,并在实践中获
得了广泛应用。1990年,HoldenLl】利用贝叶斯AR模型研究了英国经济的电力消费需求与价格预测问题,1994年,Phillips
岬,T)=nfY一。以:,^'Y。(ytlYt-1'Yt-2'A,yI.p;o,D
[2]根据1959年到1987年的季度统计数据建立了澳大利亚宏观经济预测的贝叶斯AR模型;1996年,McCullochE朝建立:///doc/1f446136eefdc8d376ee3261.html
了美国50个州及哥伦比亚地区4类家庭平均收入的贝叶斯AR模型。此外,KennyE4俐用贝叶斯AR模型分析了爱尔兰的通货膨胀问题,Kasuya(2000)建立了用于日本经济预测的贝叶斯AR.模型,该模型包括居民消费价格指数等8个宏观经
=,Ⅱ(砉№p{-手蚪o?yt-l+^+e则】2J
=(寺)n%xp{专i;yt2+01胁20’e】)
简化为
上
(3)
济指标,而Monahan嘶究了时间序列自回归模型的完全贝
叶斯分析问题。
此处茁=(甸脚,嘞=∑y。巧坤e:(cJ'c。,^,cP)T'q=∑y肌j,0=(o,,0。,
^,Op)7。若去掉与模型参数(e,t)无关项,则上述似然函数可以
与基于频率统计理论的时间序列模型相比,贝叶斯时间
序列模型不仅充分利用了模型信息和样本数据信息,而且也融合了模型总体分布中未知参数的信息,它克服了传统的静态模型难以处理突发事件的缺陷,具有灵活、易于适应外部变化的特点。本文主要研究正态~Gamma共轭参数先验分
布情况下,模型的贝叶斯分析,包括模型参数后验分布的统计推断、贝叶斯估计和模型的预报分析。
L(O,T)oc-rn气xp卜÷【∑+0L簦0—20TC"]】
二f=j
(4)
不难看出,模型似然函数的结构具有正态—G锄ma分布密
度函数核的形式,而正态~Gamma分布的共轭分布仍为正态一Gamma分布,因此选择正态一Gamma分布作为模型参数的先验分布,即对于给定的一r,参数0的先验分布为正态分布,而精度参数f的先验分布为Gamma分布,即
1T(0,下)=1r(oIT)?百(下)其中
(5)
1模型的贝叶斯推断
本文主要研究P阶AR模型的贝叶斯推断问题,若模型中的随机变量设为yl,则它的AR∽模型为
YF01/doc/1f446136eefdc8d376ee3261.htmlY0l+02Y。_2+^+0pY。—P+£。t=l,2,^,n
1T(0J)oC妒%xp(一}(0一斗)TQ(0一斗)}
厶
‘
(1)
【1T(下)“,r”1e邢
此处随机误差项8。,£:,^,£。相互独立,并且均服从正态分布
N(O,T。),T>O为模型误差项£t的精度,即方差的逆,01,0a^,0。
此处Ia,∈R一,Q>o,a>O,B>0。若记Y=(y。,Y2,^,y姐,根据贝
基金项目:国
您可能关注的文档
- 基于OPTIMUS 通风机进风口集成优化计算.doc
- 基于PBL 教学法《 医学电子仪器》 实验教学探索.doc
- 基于PBL 教学模式朋辈心理辅导对提高医学毕业生心理适应能力探索.doc
- 基于PDA 上海市交通信息网格发布平台.doc
- 基于PLC 和显示控制屏信息轮巡显示方法设计.doc
- 基于PLC 火车定量装车控制系统.doc
- 基于PLC 双路, 双向配料系统在济钢应用.doc
- 基于PowerPC 流媒体QoS 监测工具.doc
- 基于RFID 单相电子式预付费电能表设计.doc
- 基于RFID 集装箱及货物基础数据采集的研究.doc
- 【中考真题汇编】专项查漏补缺:04任务型阅读(含答案解析)-2025年中考英语.docx
- AI 消费电子市场需求分析报告.docx
- 企业GDPR培训关于个人数据管理与合规的重要性.docx
- 半导体用特种陶瓷市场需求分析报告.docx
- 企业AI应用中的隐私保护法规与责任探讨.docx
- 2024年青海农牧科技职业学院招聘笔试真题及参考答案详解1套.docx
- 2024江西工业职业技术学院招聘笔试真题含答案详解.docx
- 2024广西卫生职业技术学院招聘笔试真题及答案详解一套.docx
- 2024广东金融学院招聘笔试真题附答案详解.docx
- 2024武汉警官职业学院招聘笔试真题及参考答案详解1套.docx
文档评论(0)