我国机动车保险欺诈识别的因子分析——基于江、浙、沪机动车保险索赔数据.pdfVIP

2010年 02月 善粟 l蓥瞬髻镗 Feb．，2010 (第24卷第02期) EastChinaEconomicManagement (Vo1．24，No．02) ●保险行业 【DOI】10．3969／j．issn．1007—5097．2010．02．020 我国机动车保险欺诈识别的因子分析 基于江、浙、沪机动车保 险索赔数据 叶明华 (华东师范大学 国际金融与风险管理研究中心，上海 200241) [摘要]保险欺诈影响保险业的偿付能力，严重的保险欺诈甚至会导致保险市场失效。文章基于江、浙、沪车 险调研采集的机动车保险索赔经验数据 通过 istie分布下二元选择模型的实证分析i得到关于我国机动车保 险欺诈识别的因子特征及相关解释；同时指出目前我国保险欺诈识别体系中尚存的不足之处，并就保险诚信的 构建提出相关对策建议。 童 一 [关键词]保险欺诈；识别因子 保险诚信 [中圈分类号】F275 [文献标志码】A 【文章编号20lO)02—oo84--03 Researchon ChineseAutoInsuranceFraudDetectionIndicators — — BasedonJiangsu、Zh~iangandShanghaiAutoInsuranceClaimingData YE Ming—hua (InternationalFinanceandRiskManagementResearchCenter，EastChinaNormalUniversity，Shanghai200241，China) Abstract：Insurancefraudwillinfluencetheoperationstabilityoftheinsurancecompany，andthen itwillmaketheinsurancemarketin— efficiency．BasedonJiangsu、ZhejiangandShanghaiautoinsuranceclaimingdata，withthelogisticandthebinarychoicemodel，weget theindicatorstoidentifyinsurancerfaudandtheexplanations；atthesametime，wecanfindtheshortcomingofourgoodfaithsystem and bringouttheresolutions． Keywords：insurancefraud；indicators；goodfaith 自20世纪90年代开始，保险欺诈在全球呈蔓延趋势。 当于英国每户家庭每年支出650英镑”。 1992年，在蒙特利尔大学召开的国际保险学术会议上 ，对保 从 20世纪80年代我国恢复国内保险业务以来，财产保 险欺诈 (InsuranceFraud)进行如下界定：“保险欺诈是一个 险进入迅速发展时期 ，2008年保费收入 2336．7亿元 ，保费 故意利用保险合约谋取利益的行动 ，这一行动基于被保险方 年平均增长超过 20％。机动车保险是我国财产保险的核心业 的不正当 目的”。国际上通常根据性质将保险欺诈分为保险 务，从历年保费收入看，占财产保险40％以上份额。因此 ， 硬欺诈 (HardFraud)和保险软欺诈 (SoftFraud)两种。保 机动车保险经营的好坏，直接关系到财产保险公司的偿付能 险硬欺诈是指投保方在保单承保的范围内，故意编造或制造 力和经营的稳定性。我国北京和上海保险监管机构估