银行信贷顺周期性与逆周期政策选择.pdfVIP

January 2010 34 35 January 2010 36 37 January 2010 38 39 January 2010 40 银行信贷的顺周期性与逆周期政策选择 作者： 陈璐， Chen Lu 作者单位： 中国银监会研究局 刊名： 新金融 英文刊名： NEW FINANCE 年，卷(期)： 2010，(1) 被引用次数： 0次 参考文献(18条) 1.The Turner Review,A regulatory response to the global banking crisis 2009 2.Financial Stability Forum,Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System 2009 3.Addressing financial system procyclicality:a possible framework 2008 4.Ew Catarineu-Rabell.Patricia Jackson.Dirnitrios P Tsomocos Procylicality and the new Basel Accord 2002 5.Financial Regulatory Reform:A New Foundation 2007 6.European Financial Supervision 2009 7.Reforming financial markets 2009 8.周小川 关于改变宏观微观顺周期性的进一步探讨 2009 9.刘春航.李文泓 关于建立宏观审慎监管框架与逆周期政策机制的思考 2009(4) 10.李文泓.陈璐 美国、欧盟和英国金融监管改革方案比较:措施、展望与启示 2009(20) 11.王胜邦.陈颖 新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响:亲周期效应研究 2008(5) 12.Rajan还以20世纪90年代早期发生在新英格兰的银行危机来论证了这个理论 13.国际会计准则(IFRS,由国际会计准则委员会制定)和公认会计准则(GAAP,由美国的金融会计标准委员会、会计师协会和美国证监会共同制定)都提 供了分层次的公允价值计量方法:层次1是指在活跃市场有可观察的价格,因而采用市价对资产和负债进行价值计量,也称盯市原则(Mark to Market);层次2是指没有活跃市场时可采用模型来估值,但需要输入可观察的参数,称为按模型定价(Mark to Model);层次3指类似盯住模型的方法,用 不可观察的输入参数和模型 14.查看详情 15.在随《特纳报告》发布的一份咨询文件中,FSA提出在经济周期的顶峰,资本缓冲达到风险加权资产的2%-5%是一个比较适当的水平 16.他举例说,可以在经济繁荣期时对内部评级法计算得出的风险权重使用大于1的逆周期乘数(如1.5.这只是一个例子,实际的乘数取决于具体的计算 ,以下同),在经济衰退期时使用小于1的乘数(如0.7),从而缓解顺周期问题.乘数的大小还需要考虑其他因素,如产品类型、行业种类和风险敞口的国家 类别 17.西班牙监管当局的标准法针对不同贷款组合分别规定了提取系数:(1)无风险(0%):对公共部门的贷款;(2)低风险(0.1%):风险暴露低于捌甲物资产 价值,且借款人长期债券评级至少为A;(3)中低风险(0.4%):金融租赁和其他担保贷款;(4)中等风险(0.6%):其它各类中没有涉及的贷款;(5)中高风险 (1%):购买耐用消费品的个人信贷;(6)高风险(