基于重复测量数据的Poisson回归模型的偏大离差的Score检验.pdfVIP

应 用 数 学 MATHEMATICA APPLICATA ( ) 2002 ,15 4 :1822 基于重复测量数据的 Poisson 回归模型的 偏大离差的 Score 检验 林金官1 ,2 ,韦博成1 ( 1. 东南大学数学系 ,南京 　210096 ;2. 江苏教育学院数学系 ,南京 　210013) 摘要 : Poisson 回归模型广泛应用于分析计数型数据 , DeanLawless ( 1989) 和 Dean ( ) 1992 讨论了非重复测量得到的计数型数据的偏大离差存在性的检验问题. 本文分 别利用随机系数模型和对数非线性模型讨论了基于重复测量得到的计数型数据的偏 大离差的检验问题 ,得到了检验的 score 统计量. 关键词 :Poisson 回归;随机系数模型;对数非线性模型 ;偏大离差 ;score 检验 中图分类号:O212. 2 　　　AMS( 2000) 主题分类 :62F25 ( ) 文献标识码 :A 　　　文章编号 2002 为了刻画重复测量得到的计数型数据 ,通常假设这组数据服从 Poission 分布 ,其均值通过 一联系函数与某协变量的线性或非线性函数发生联系 ,一旦联系函数被确定 ,该模型即可用广 义线性或广义非线性模型的方法进行拟合. ( 但是 ,这组数据并不总是与基本的 Poission 回归模型相吻合的 ,可能出现偏大离差 overdis persion) 的情形 ,即var ( y ij) E ( y ij) . 十多年来, 已经有一些文献讨论了非重复测量得到的计 数型数据的 Poisson 回归模型的偏大离差的检验问题 , 如 Dean Lawless ( 1989a) , Dean Lawless ( 1989b) ,Dean ( 1992) . Zelterman Chen ( 1988) ,Smyth ( 1989) ,Ganio Schafer ( 1992) , ( ) ( ) Simth Heitjan 1993 ,Wei et al 1998 等还讨论了更一般模型 —指数族分布模型的变离差 的检验问题. 本文利用随机效应法讨论基于重复测量数据的非线性 Poisson 模型的偏大离差的 ( ) ( ) 检验问题. 设 Yij , x ij 表示观察数据序列 i = 1, 2 , …, n , j = 1, 2 , …ni , Yij 表示对第 i 组的第 j 个对象的观测, x ij 表示相应的协变量. 为检验模型的偏大离差性, 我们利用如下两种模型进 行研究 : ( ) I 随机系数模型 τ 我们设组间效应为{ u } , i = 1, 2 , …, n , 且 u 之间是独立同分布的且期望为 1, 方差为 ,